| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究综述 | 第10-14页 |
| 1.3.1 国外的研究 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国内的研究 | 第11-13页 |
| 1.3.3 评述 | 第13-14页 |
| 1.4 研究内容与技术路线 | 第14-15页 |
| 1.4.1 主要研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第15页 |
| 1.5 研究创新之处 | 第15-17页 |
| 2 挂钩国债期货理财产品的需求分析 | 第17-22页 |
| 2.1 结构化产品基本构造 | 第17页 |
| 2.2 挂钩国债期货理财产品的现状与缺陷 | 第17-20页 |
| 2.2.1 创新能力不足 | 第17-19页 |
| 2.2.2 同质化严重 | 第19-20页 |
| 2.3 挂钩我国国债期货理财产品设计的必要性 | 第20-22页 |
| 2.3.1 现有产品已经不能满足市场需求 | 第20页 |
| 2.3.2 挂钩我国国债期货的产品设计能够弥补市场需求 | 第20-22页 |
| 3 挂钩国债期货理财产品的设计原理 | 第22-32页 |
| 3.1 产品的设计流程 | 第22-23页 |
| 3.2 产品的设计要素 | 第23-26页 |
| 3.2.1 挂钩资产的设计 | 第23页 |
| 3.2.2 固定收益证券的设计 | 第23-24页 |
| 3.2.3 衍生合约的设计 | 第24-25页 |
| 3.2.4 主要设计参数 | 第25-26页 |
| 3.3 产品的定价方法 | 第26-28页 |
| 3.3.1 固定收益证券部分的定价方法 | 第26-27页 |
| 3.3.2 期权部分的定价方法 | 第27-28页 |
| 3.4 产品的评估方法 | 第28-32页 |
| 3.4.1 风险种类 | 第28-29页 |
| 3.4.2 VaR理论 | 第29-32页 |
| 4 挂钩国债期货TF1612理财产品的设计 | 第32-38页 |
| 4.1 基本要素的选择 | 第32-34页 |
| 4.1.1 挂钩国债期货的选择 | 第32-33页 |
| 4.1.2 固定收益证券的选择 | 第33页 |
| 4.1.3 衍生合约期权的选择 | 第33-34页 |
| 4.2 产品的设计 | 第34-38页 |
| 4.2.1 产品的结构设计 | 第34-35页 |
| 4.2.2 产品的主要参数设计 | 第35-38页 |
| 5 产品的收益、风险与优越性 | 第38-48页 |
| 5.1 产品的价值 | 第38-44页 |
| 5.1.1 固定收益部分价值 | 第38-39页 |
| 5.1.2 期权部分价值 | 第39-43页 |
| 5.1.3 产品价值分析小结 | 第43-44页 |
| 5.2 产品的收益率 | 第44-45页 |
| 5.3 产品的风险 | 第45-46页 |
| 5.4 产品的优越性 | 第46-48页 |
| 5.4.1 收益较高 | 第46-47页 |
| 5.4.2 风险对冲 | 第47页 |
| 5.4.3 提高资金运用效率 | 第47-48页 |
| 6 产品的营销策略 | 第48-51页 |
| 6.1 细分市场 | 第48页 |
| 6.2 大力开拓电商渠道 | 第48-49页 |
| 6.3 确立以客户需求为中心的理念 | 第49页 |
| 6.4 增加产品透明度 | 第49页 |
| 6.5 培养专业理财团队 | 第49-51页 |
| 7 结论及后续研究方向 | 第51-53页 |
| 7.1 结论 | 第51页 |
| 7.2 后续研究方向 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 附录I 2016 年记账式贴现（二十七期）国债 | 第55-56页 |
| 附录II 5年期国债期货合约表 | 第56-57页 |
| 附录III 国债期货TF1612结算价（2016.3.14-2016.6.17） | 第57-59页 |
| 附录IV MATLAB代码：关于蒙特卡洛模拟的期权定价模型 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
