| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外发展现状 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外发展历程及现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内发展历程及现状 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.4 研究内容和研究方法 | 第16页 |
| 1.5 文章结构 | 第16-17页 |
| 1.6 本文的创新之处和不足 | 第17-20页 |
| 1.6.1 本文的创新之处 | 第17页 |
| 1.6.2 本文的不足 | 第17-20页 |
| 第二章 存款保险制度概述 | 第20-29页 |
| 2.1 存款保险制度 | 第20-23页 |
| 2.1.1 商业银行存款保险制度的概念 | 第20页 |
| 2.1.2 存款保险制度的基本原理 | 第20-22页 |
| 2.1.3 存款保险制度的基本特性 | 第22-23页 |
| 2.2 存款保险制度的必要性 | 第23-26页 |
| 2.3 我国的存款保险制度的目的和意义 | 第26页 |
| 2.4 存款保险的期权特性 | 第26-29页 |
| 2.4.1 期权 | 第27页 |
| 2.4.2 存款保险的期权特性 | 第27-29页 |
| 第三章 存款保险定价模型及发展 | 第29-34页 |
| 3.1 Black-Scholes期权定价模型 | 第29-30页 |
| 3.2 Merton模型 | 第30-31页 |
| 3.3 Marcus-Shaked模型 | 第31-32页 |
| 3.4 Ronn-Verma模型 | 第32-34页 |
| 第四章 Ronn和Verma模型在我国上市商业银行中的模拟分析 | 第34-40页 |
| 4.1 应用Ronn和Verma模型的前期准备 | 第34-37页 |
| 4.1.1 模型的假设条件 | 第34页 |
| 4.1.2 我国的银行业资本宽容系数的估算 | 第34-35页 |
| 4.1.3 研究样本和数据来源 | 第35-37页 |
| 4.2 估计我国上市商业银行的存款保险费率 | 第37-40页 |
| 第五章 差别比例赔付的研究 | 第40-46页 |
| 5.1 存款保险赔付率的赔付范围 | 第40-42页 |
| 5.1.1 利用B-S模型求得合理赔付范围 | 第40-42页 |
| 5.1.2 结果分析 | 第42页 |
| 5.2 差别比例赔付的可行性 | 第42-46页 |
| 5.2.1 对银行进行监管评分 | 第42-43页 |
| 5.2.2 赔付率范围的可行性 | 第43-44页 |
| 5.2.3 差别比例赔付的好处 | 第44-46页 |
| 第六章 结论与建议 | 第46-49页 |
| 6.1 结论 | 第46页 |
| 6.2 建议 | 第46-47页 |
| 6.3 展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 作者简介 | 第60页 |