| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-25页 |
| 2.1 欧式期权定价公式 | 第10-13页 |
| 2.1.1 欧式期权价格的B-S模型 | 第10-13页 |
| 2.2 亚式期权定价公式 | 第13-16页 |
| 2.2.1 几何平均看涨亚式期权定价模型 | 第14-16页 |
| 2.3 彩虹亚式期权定价公式 | 第16-21页 |
| 2.3.1 连续几何平均彩虹平凡亚式期权(看涨)定价模型 | 第17-21页 |
| 2.4 Liu过程 | 第21-25页 |
| 2.4.1 Liu过程定义 | 第21-23页 |
| 2.4.2 Liu股票模型 | 第23-25页 |
| 第三章 模糊彩虹亚式期权定价公式 | 第25-41页 |
| 3.1 模糊彩虹亚式期权定价 | 第25-32页 |
| 3.1.1 两资产最优 | 第25-28页 |
| 3.1.2 两资产最差 | 第28-30页 |
| 3.1.3 两资产最佳和最差情况下的关系 | 第30-32页 |
| 3.2 模糊价格的上下界 | 第32-41页 |
| 3.2.1 算术平均彩虹亚式期权 | 第36-41页 |
| 第四章 实验模拟 | 第41-45页 |
| 第五章 结论与展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48页 |