风险平价策略在股票、债券期货市场的实证研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第9页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第9-10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-17页 |
| 1.3.1 风险平价策略文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3.2 其他策略的文献综述 | 第13-17页 |
| 1.4 全文结构 | 第17页 |
| 1.5 创新点与不足 | 第17-18页 |
| 2 研究设计 | 第18-26页 |
| 2.1 风险平价策略及其他策略介绍 | 第18-24页 |
| 2.1.1 风险平价(Risk Parity) | 第18-21页 |
| 2.1.2 其他资产配置策略 | 第21-24页 |
| 2.2 样本外分析 | 第24页 |
| 2.3 换手率的计算 | 第24页 |
| 2.4 经济周期划分 | 第24-26页 |
| 3 数据和绩效指标选择 | 第26-31页 |
| 3.1 数据选择 | 第26-27页 |
| 3.2 绩效指标选择 | 第27-29页 |
| 3.2.1 收益指标选择 | 第27-28页 |
| 3.2.2 风险指标选择 | 第28页 |
| 3.2.3 风险收益综合指标选择 | 第28-29页 |
| 3.3 描述性统计 | 第29-31页 |
| 4 实证分析 | 第31-42页 |
| 4.1 策略累计收益比较 | 第31-33页 |
| 4.2 各投资策略的绩效比较 | 第33-35页 |
| 4.3 各资产配置策略商品期货权重分析 | 第35-36页 |
| 4.4 滚动夏普比率分析 | 第36-39页 |
| 4.5 稳健性检验 | 第39-42页 |
| 5 结论与政策建议 | 第42-45页 |
| 5.1 结论 | 第42-43页 |
| 5.2 政策建议 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 后记 | 第48-49页 |
