| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 股票市场价格波动研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 EMD和EEMD方法应用研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 本文研究结构及创新点 | 第11-14页 |
| 2 理论研究综述 | 第14-21页 |
| 2.1 我国股市波动的宏观影响因素理论分析 | 第14-17页 |
| 2.1.1 经济增长与经济周期对股票价格波动的影响 | 第14-15页 |
| 2.1.2 通货膨胀对股票价格波动的影响 | 第15页 |
| 2.1.3 货币政策对股票价格波动的影响 | 第15-16页 |
| 2.1.4 利率对股票价格波动的影响 | 第16页 |
| 2.1.5 汇率对股票价格波动的影响 | 第16-17页 |
| 2.2 Hilbert-Huang变换与EMD经验模态分解算法理论综述 | 第17-19页 |
| 2.3 EEMD集合经验模态分解算法理论综述 | 第19-21页 |
| 3 股票价格波动的宏观经济影响因素的实证研究 | 第21-37页 |
| 3.1 上证综指EEMD方法的实证研究 | 第21-30页 |
| 3.1.1 数据样本的选取及EEMD初步分解 | 第22-25页 |
| 3.1.2 IMF统计分析 | 第25-27页 |
| 3.1.3 IMF重构 | 第27-30页 |
| 3.2 股票价格波动的主要宏观经济影响因素分析 | 第30-37页 |
| 3.2.1 变量及数据的选取 | 第30-31页 |
| 3.2.2 上证综指低频IMF分量与宏观经济变量的实证分析 | 第31-37页 |
| 4 结论 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 后记 | 第43-44页 |
