| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究内容及文章结构 | 第8页 |
| 1.3 研究方法与创新点 | 第8-10页 |
| 第二章 国内外研究综述 | 第10-15页 |
| 2.1 Copula函数理论研究的国内外发展现状 | 第10-11页 |
| 2.1.1 国外Copula函数理论研究发展现状 | 第10页 |
| 2.1.2 国内Copula函数理论研究发展现状 | 第10-11页 |
| 2.2 Copula函数金融应用在国内外的发展现状 | 第11-12页 |
| 2.2.1 国外Copula函数金融应用发展现状 | 第11页 |
| 2.2.2 国内Copula函数金融应用发展现状 | 第11-12页 |
| 2.3 CPI与PPI相关性研究现状 | 第12-15页 |
| 2.3.1 CPI与PPI相关性的定性研究 | 第12-13页 |
| 2.3.2 CPI与PPI相关性的定量研究 | 第13-15页 |
| 第三章 相关理论基础 | 第15-26页 |
| 3.1 PPI与CPI介绍 | 第15-17页 |
| 3.1.1 PPI相关定义 | 第15页 |
| 3.1.2 CPI相关定义 | 第15-16页 |
| 3.1.3 PPI与CPI之间的结构相关性 | 第16-17页 |
| 3.2 Copula理论基础 | 第17-23页 |
| 3.2.1 Copula函数介绍 | 第17-19页 |
| 3.2.2 常见的Copula函数 | 第19-23页 |
| 3.3 相关性测度 | 第23-26页 |
| 3.3.1 Pearson相关系数 | 第23页 |
| 3.3.2 秩相关系数 | 第23-24页 |
| 3.3.3 尾部相关性测度 | 第24-26页 |
| 第四章 基于Copula函数的建模研究 | 第26-29页 |
| 4.1 构建Copula函数 | 第26页 |
| 4.2 Copula函数的参数估计 | 第26-28页 |
| 4.2.1 极大似然估计 | 第26-27页 |
| 4.2.2 分步估计 | 第27页 |
| 4.2.3 非参数估计 | 第27-28页 |
| 4.3 Copula函数的模型检验 | 第28页 |
| 4.4 Copula函数的模型评价 | 第28-29页 |
| 第五章 CPI与PPI的相关性的实证分析 | 第29-46页 |
| 5.1 数据的选取及初步统计分析 | 第29-30页 |
| 5.2 Copula函数的选取及参数估计 | 第30-42页 |
| 5.2.1 PPI和NCPI的Copula参数估计 | 第30-35页 |
| 5.2.2 PPI和UCPI的Copula参数估计 | 第35-38页 |
| 5.2.3 PPI和RCPI的Copula参数估计 | 第38-42页 |
| 5.3 Copula函数的实证结果 | 第42-43页 |
| 5.4 实证结果的分析 | 第43-46页 |
| 5.4.1 导致PPI与CPI存在较强相关性的因素分析 | 第43-45页 |
| 5.4.2 导致PPI与CPI的尾部相关性非对称的因素分析 | 第45-46页 |
| 第六章 建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 在学期间的研究成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
