| 中文摘要 | 第3-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 1. 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究实际背景与意义 | 第9页 |
| 1.2 研究动态 | 第9-11页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第11-13页 |
| 2. 预备知识 | 第13-15页 |
| 2.1 二元索赔相依风险模型 | 第13页 |
| 2.2 CEV投资模型 | 第13-14页 |
| 2.3 Heston投资模型 | 第14页 |
| 2.4 O-U投资模型 | 第14-15页 |
| 3. 相依风险模型下的最优超额损失再保险与投资组合 | 第15-27页 |
| 3.1 模型的介绍和建立 | 第15-18页 |
| 3.2 扩散逼近模型的最优解 | 第18-25页 |
| 3.3 本章小结 | 第25-27页 |
| 4. 指数保费准则下扩散相依风险模型的最优再保险与投资组合 | 第27-39页 |
| 4.1 模型的介绍和建立 | 第27-30页 |
| 4.2 扩散逼近模型的最优解 | 第30-38页 |
| 4.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 5. 指数保费准则下跳跃相依风险模型的最优再保险与投资组合 | 第39-51页 |
| 5.1 模型的介绍和建立 | 第39-41页 |
| 5.2 跳跃扩散模型的最优解 | 第41-50页 |
| 5.3 本章小结 | 第50-51页 |
| 6. 结论与展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |