交易市场中价格崩溃现象的技术面原因及相关程序化策略构建
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 本文的研究背景及研究对象的说明 | 第9-15页 |
| 1.1.1 概念及其辨析 | 第9-14页 |
| 1.1.2 本文研究对象的再次界定和选择依据 | 第14-15页 |
| 1.2 本文的逻辑框架 | 第15-16页 |
| 1.3 研究的方法、重点、难点以及创新点 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究的方法 | 第16页 |
| 1.3.2 研究的重点和难点 | 第16页 |
| 1.3.3 本文的创新之处 | 第16-17页 |
| 本章小结 | 第17-18页 |
| 2 相关理论综述 | 第18-40页 |
| 2.1 心理学理论基础 | 第18-28页 |
| 2.1.1 认知心理学及其相关理论综述 | 第18-26页 |
| 2.1.2 心理学对于接受事实过程的解析 | 第26-28页 |
| 2.2 金融学相关理论基础 | 第28-38页 |
| 2.2.1 市场微观结构理论相关成果综述 | 第28-34页 |
| 2.2.2 行为金融学部分理论要点 | 第34-38页 |
| 本章小结 | 第38-40页 |
| 3 价格崩溃现象的机理分析——从技术角度 | 第40-53页 |
| 3.1 从理论中提取技术思路并构建指标 | 第40-41页 |
| 3.2 扩张阈值突破 | 第41-44页 |
| 3.3 均线形态得分 | 第44-48页 |
| 3.4 平台突破效率 | 第48-50页 |
| 3.5 量能扩张 | 第50-52页 |
| 本章小结 | 第52-53页 |
| 4 价格崩溃的技术面原因实证分析 | 第53-59页 |
| 4.1 对于价格崩溃现象的技术假设 | 第53页 |
| 4.2 样本选取的合理性 | 第53-54页 |
| 4.3 模型构建和计量结果 | 第54-57页 |
| 4.4 实证检验结果分析和可能的实战应用 | 第57-58页 |
| 本章小结 | 第58-59页 |
| 5 价格崩溃策略的程序化实践 | 第59-65页 |
| 5.1 交易标的的选取 | 第59页 |
| 5.2 头寸的退出 | 第59页 |
| 5.3 O号条件 | 第59-60页 |
| 5.4 开仓触发条件的进一步细化 | 第60-61页 |
| 5.5 策略回测报告分析和结论 | 第61-62页 |
| 5.6 策略可能的改进 | 第62-64页 |
| 本章小结 | 第64-65页 |
| 6 总结 | 第65-67页 |
| 6.1 本文小结 | 第65页 |
| 6.2 本文的不足及研究展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 附录 | 第69-74页 |
| 附录一、计量检验数据源部分列表 | 第69-70页 |
| 附录二、崩溃策略程序化交易系统源码 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
