股指期货价格限制水平设置的研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·价格限制水平设置的国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·极值理论及其应用的国内外研究现状 | 第12-13页 |
| ·研究内容与思路 | 第13-16页 |
| ·研究思路 | 第13-14页 |
| ·本文创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 股指期货价格限制制度概述 | 第16-27页 |
| ·价格限制制度的主要内容 | 第16-18页 |
| ·涨跌停板制度 | 第16-17页 |
| ·熔断制度 | 第17-18页 |
| ·国外股指期货市场的价格限制制度 | 第18-22页 |
| ·各国市场价格限制的规定 | 第18-21页 |
| ·国际市场价格限制的经验分析 | 第21-22页 |
| ·我国股指期货的价格限制制度 | 第22-26页 |
| ·仿真交易阶段的价格限制措施 | 第22-24页 |
| ·沪深300 股指期货合约的价格限制措施 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 价格限制水平设置的理论探讨 | 第27-42页 |
| ·Brennan 的价格限制模型 | 第27-31页 |
| ·基本概念 | 第27-28页 |
| ·现货市场没有停板下的最优限价 | 第28-29页 |
| ·现货市场有停板下的最优限价 | 第29-30页 |
| ·Brennan 价格限制模型的缺陷 | 第30-31页 |
| ·基于极值理论的价格限制水平设置 | 第31-40页 |
| ·广义极值分布 | 第32-33页 |
| ·POT 模型 | 第33-36页 |
| ·基于极值理论的价格限制水平设置 | 第36-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第四章 实证分析 | 第42-51页 |
| ·数据来源与统计分析 | 第42-44页 |
| ·数据来源 | 第42页 |
| ·描述性统计 | 第42-44页 |
| ·基于POT 模型的价格限制水平的设置 | 第44-48页 |
| ·阈值u 的选择 | 第44-45页 |
| ·参数的估计 | 第45-46页 |
| ·价格限制水平的设置 | 第46-48页 |
| ·我国期指市场现行价格限制水平分析 | 第48页 |
| ·实证结果分析 | 第48-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附件 | 第58页 |
