| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-16页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第11-12页 |
| ·套期保值优化模型 | 第12-15页 |
| ·Copula 理论 | 第15-16页 |
| ·现有研究存在的问题 | 第16页 |
| ·本文主要研究内容与技术方法 | 第16-17页 |
| ·本文主要创新点 | 第17页 |
| ·本文结构安排 | 第17-19页 |
| 第二章 相关理论方法 | 第19-31页 |
| ·股指期货概述 | 第19-21页 |
| ·股指期货的基本概念 | 第19-20页 |
| ·股指期货交易的基本制度 | 第20-21页 |
| ·Copula 理论模型 | 第21-28页 |
| ·Copula 理论简介 | 第21-23页 |
| ·Copula 函数的分类 | 第23-25页 |
| ·基于Copula 的相关性度量 | 第25-26页 |
| ·Copula 理论在金融领域的应用 | 第26-28页 |
| ·VaR 度量方法 | 第28-30页 |
| ·历史模拟法 | 第28-29页 |
| ·Bootstrp 法 | 第29页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 多元Copula 的投资组合研究 | 第31-44页 |
| ·构建投资组合 | 第31-32页 |
| ·边际分布拟合 | 第32-34页 |
| ·ARCH 模型 | 第32-33页 |
| ·GARCH 模型 | 第33-34页 |
| ·Copula 函数的估计及检验 | 第34-36页 |
| ·Copula 函数的估计 | 第34-36页 |
| ·Copula 估计的检验 | 第36页 |
| ·多维Copula 的VaR 度量模型 | 第36-38页 |
| ·现货资产组合VaR 的估计 | 第38-43页 |
| ·样本的选取及统计描述 | 第38-39页 |
| ·资产收益率的边际分布拟合 | 第39页 |
| ·Copula 模型估计 | 第39-41页 |
| ·VaR 的估算 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 时变Copula 套期保值研究 | 第44-63页 |
| ·沪深300 指数期货合约介绍 | 第44-45页 |
| ·沪深300 指数期货套期保值原理 | 第45-47页 |
| ·沪深300 指数期货套期保值的基本策略 | 第45-46页 |
| ·沪深300 指数期货套期保值的操作流程 | 第46-47页 |
| ·传统的套期保值模型 | 第47-51页 |
| ·基于最小方差的最优套期保值比率 | 第48页 |
| ·套期保值模型 | 第48-51页 |
| ·基于普通最小二乘（OLS）的套期保值模型 | 第48-49页 |
| ·基于CCC-GARCH 的套期保值模型 | 第49-50页 |
| ·基于静态Copula 的套期保值模型 | 第50-51页 |
| ·基于时变Copula 函数的沪深300 指数期货套期保值模型 | 第51-55页 |
| ·时变Copula 理论 | 第52页 |
| ·建立基于时变Copula 的套期保值模型 | 第52-55页 |
| ·应用研究 | 第55-61页 |
| ·样本的选取及描述性统计 | 第55-56页 |
| ·收益率的边际分布拟合 | 第56-57页 |
| ·套期保值模型的参数估计及最优套期比率计算 | 第57-59页 |
| ·套期保值风险收益的对比研究 | 第59-61页 |
| ·本章小结 | 第61-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录 | 第69-72页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 附件 | 第74页 |