| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第14-22页 |
| 1.1 课题背景 | 第14-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 概念界定 | 第16-19页 |
| 1.2.1 信用风险 | 第17页 |
| 1.2.2 市场风险及流动性风险 | 第17-18页 |
| 1.2.3 信用风险转移市场 | 第18-19页 |
| 1.3 主要研究方法 | 第19页 |
| 1.4 结构安排 | 第19-20页 |
| 1.5 本文创新之处 | 第20-22页 |
| 第2章 商业银行信用风险转移研究综述 | 第22-58页 |
| 2.1 商业银行信用风险转移市场发展历程及发展现状 | 第22-28页 |
| 2.1.1 信用风险转移市场发展历程 | 第22-24页 |
| 2.1.2 信用风险转移市场发展现状 | 第24-28页 |
| 2.2 商业银行信用风险转移的路径和主要工具 | 第28-33页 |
| 2.2.1 信用风险转移的路径 | 第29-30页 |
| 2.2.2 信用风险转移的主要工具 | 第30-33页 |
| 2.3 国内外商业银行信用风险转移研究综述 | 第33-54页 |
| 2.3.1 国外信用风险转移文献综述 | 第33-49页 |
| 2.3.2 国内信用风险转移文献综述 | 第49-54页 |
| 2.4 国内外信用风险转移传染性影响的文献综述 | 第54-56页 |
| 2.5 本章小结 | 第56-58页 |
| 第3章 商业银行信用风险转移博弈模型研究 | 第58-88页 |
| 3.1 信用风险转移的参与主体及交易动机研究 | 第58-60页 |
| 3.1.1 信用风险转移的参与主体 | 第58-59页 |
| 3.1.2 各参与主体的交易动机 | 第59-60页 |
| 3.2 信息不对称视角下的商业银行信用风险转移研究 | 第60-64页 |
| 3.2.1 信用风险转移市场信息不对称理论 | 第60-61页 |
| 3.2.2 商业银行信用风险转移中存在的风险 | 第61-64页 |
| 3.3 信用风险转移前参与主体博弈模型设定 | 第64-73页 |
| 3.3.1 模型设定 | 第65-67页 |
| 3.3.2 未引入CRT市场时信贷市场的均衡 | 第67-73页 |
| 3.4 信用风险转移后参与主体博弈模型研究 | 第73-87页 |
| 3.4.1 模型设定 | 第73-74页 |
| 3.4.2 公开信息CRT市场 | 第74-79页 |
| 3.4.3 保密信息的CRT市场 | 第79-87页 |
| 3.5 本章小结 | 第87-88页 |
| 第4章 商业银行信用风险转移及银行表现：基于美国商业银行信用衍生产品的面板数据分析 | 第88-114页 |
| 4.1 信用风险转移的影响分析 | 第88-92页 |
| 4.1.1 信用风险转移对资本市场的影响分析 | 第88-90页 |
| 4.1.2 信用风险转移对实体产业的影响分析 | 第90-92页 |
| 4.2 度量方法与变量选择 | 第92-101页 |
| 4.2.1 信用风险转移影响的度量方法的选择 | 第93-97页 |
| 4.2.2 变量的描述 | 第97-101页 |
| 4.3 数据描述与模型设定 | 第101-108页 |
| 4.3.1 数据描述 | 第102-103页 |
| 4.3.2 静态面板数据模型设定和实证分析 | 第103-108页 |
| 4.4 动态面板数据模型设定和实证分析 | 第108-112页 |
| 4.4.1 动态面板模型设定 | 第108-109页 |
| 4.4.2 动态面板效应实证分析 | 第109-112页 |
| 4.5 本章小结 | 第112-114页 |
| 第5章 信用风险转移的传染性对金融稳定的影响分析：以美国次贷危机为例 | 第114-148页 |
| 5.1 美国信用风险转移市场发展现状 | 第114-117页 |
| 5.2 美国次贷危机产生的原因及影响机制 | 第117-132页 |
| 5.2.1 次贷危机产生的原因 | 第117-125页 |
| 5.2.2 次贷危机的影响机制分析 | 第125-132页 |
| 5.3 信用风险转移对金融市场稳定性的影响分析 | 第132-140页 |
| 5.3.1 金融稳定的内涵 | 第132-133页 |
| 5.3.2 信用风险转移与金融稳定的关系 | 第133-135页 |
| 5.3.3 CRT与金融市场的联动性分析 | 第135-140页 |
| 5.4 美国次贷危机对中国商业银行业传染性影响的实证分析 | 第140-147页 |
| 5.4.1 研究现状 | 第140-141页 |
| 5.4.2 主要研究方法 | 第141-143页 |
| 5.4.3 数据描述 | 第143-145页 |
| 5.4.4 模型分析 | 第145-147页 |
| 5.5 本章小结 | 第147-148页 |
| 第6章 我国商业银行信用风险转移及其对策分析 | 第148-172页 |
| 6.1 我国商业银行信用风险转移市场的基础研究 | 第148-153页 |
| 6.1.1 我国资产证券化的发展历程与现状 | 第148-151页 |
| 6.1.2 我国商业银行信用衍生产品发展现状 | 第151-153页 |
| 6.2 我国商业银行信用风险转移市场发展的不足与政策研究 | 第153-163页 |
| 6.2.1 我国商业银行信用风险转移市场的不足 | 第153-157页 |
| 6.2.2 发展我国商业银行信用风险转移的政策研究 | 第157-163页 |
| 6.3 次贷危机中我国商业银行衍生产品的影响分析 | 第163-165页 |
| 6.4 控制我国商业银行信用风险转移影响的对策分析 | 第165-171页 |
| 6.4.1 内部控制对策 | 第165-167页 |
| 6.4.2 外部管理对策 | 第167-171页 |
| 6.5 本章小结 | 第171-172页 |
| 总结与展望 | 第172-176页 |
| 参考文献 | 第176-184页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第184-186页 |
| 致谢 | 第186-187页 |
