我国创业板市场股票流动性对收益率的影响研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-19页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第20-22页 |
| 第2章 股票市场流动性与收益率的相关理论 | 第22-33页 |
| 2.1 流动性及其影响因素 | 第22-28页 |
| 2.1.1 流动性的内涵 | 第22-24页 |
| 2.1.2 流动性的测度方法 | 第24-26页 |
| 2.1.3 股票流动性的影响因素 | 第26-28页 |
| 2.2 股票市场收益率及其影响因素 | 第28-30页 |
| 2.2.1 股票收益率的内涵 | 第28页 |
| 2.2.2 股票收益率的影响因素 | 第28-30页 |
| 2.3 流动性对收益率影响的一般解释 | 第30-32页 |
| 2.3.1 股票市场的流动性成本与收益率的关系 | 第30-31页 |
| 2.3.2 股票市场的流动性溢价影响收益率 | 第31-32页 |
| 2.3.3 股票市场流动性影响收益率的程度 | 第32页 |
| 2.4 小结 | 第32-33页 |
| 第3章 股票流动性对收益率影响的实证分析 | 第33-43页 |
| 3.1 研究设计 | 第33-35页 |
| 3.1.1 样本数据的选择 | 第33页 |
| 3.1.2 变量的选择 | 第33-35页 |
| 3.2 变量的描述性统计和相关性分析 | 第35-37页 |
| 3.2.1 变量的描述性统计 | 第35-36页 |
| 3.2.2 变量的相关性分析 | 第36-37页 |
| 3.3 实证分析 | 第37-42页 |
| 3.3.1 平稳性检验 | 第37-38页 |
| 3.3.2 协整检验 | 第38页 |
| 3.3.3 回归模型假设 | 第38-40页 |
| 3.3.4 回归结果与分析 | 第40-42页 |
| 3.4 小结 | 第42-43页 |
| 第4章 规模差异下股票流动性对收益率的影响分析 | 第43-51页 |
| 4.1 样本数据和变量的选择 | 第43页 |
| 4.1.1 样本数据的选择 | 第43页 |
| 4.1.2 变量选择 | 第43页 |
| 4.2 变量的描述性统计 | 第43-45页 |
| 4.3 回归分析 | 第45-50页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第45-46页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第46页 |
| 4.3.3 回归模型假设 | 第46-47页 |
| 4.3.4 回归模型选择 | 第47-48页 |
| 4.3.5 回归结果与分析 | 第48-50页 |
| 4.4 小结 | 第50-51页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第51-54页 |
| 5.1 结论 | 第51-52页 |
| 5.2 政策建议 | 第52-53页 |
| 5.2.1 完善监管体系 | 第52页 |
| 5.2.2 提高市场透明度 | 第52-53页 |
| 5.2.3 投资者应加强理性投资意识 | 第53页 |
| 5.3 展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第59-60页 |
