中国商业银行资本工具的效益与风险研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第12-24页 |
| 1.1 问题的提出 | 第12-15页 |
| 1.2 研究背景与研究意义 | 第15-17页 |
| 1.2.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路、结构安排与技术路线 | 第17-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-19页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第19-20页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第20-22页 |
| 1.4 创新点与不足之处 | 第22-24页 |
| 1.4.1 创新点 | 第22页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第22-24页 |
| 第2章 文献综述 | 第24-38页 |
| 2.1 国外相关研究回顾 | 第24-29页 |
| 2.1.1 银行资本的作用研究 | 第24-26页 |
| 2.1.2 银行资本与风险研究 | 第26-27页 |
| 2.1.3 银行资本监管研究 | 第27-29页 |
| 2.2 国内相关研究回顾 | 第29-32页 |
| 2.2.1 巴塞尔协议监管研究 | 第29-31页 |
| 2.2.2 资本充足率实证研究 | 第31页 |
| 2.2.3 资本补充机制研究 | 第31-32页 |
| 2.3 国内外研究评述 | 第32-36页 |
| 2.3.1 银行资本补充行为 | 第32-33页 |
| 2.3.2 银行业系统性风险 | 第33-35页 |
| 2.3.3 已有研究的可借鉴之处 | 第35-36页 |
| 2.4 文献综述小结 | 第36-38页 |
| 第3章 商业银行资本补充相关理论分析 | 第38-46页 |
| 3.1 商业银行融资理论 | 第38-39页 |
| 3.1.1 MM理论 | 第38页 |
| 3.1.2 权衡理论 | 第38-39页 |
| 3.1.3 顺序融资理论 | 第39页 |
| 3.1.4 择时融资理论 | 第39页 |
| 3.2 银行资本结构相关理论 | 第39-41页 |
| 3.2.1 商业银行资本构成 | 第39-40页 |
| 3.2.2 资本结构的内在影响机制 | 第40-41页 |
| 3.3 银行资本缓冲作用机制 | 第41-42页 |
| 3.3.1 资本缓冲的宏观传导渠道 | 第41-42页 |
| 3.3.2 资本缓冲的微观传导渠道 | 第42页 |
| 3.4 银行资本的风险理论 | 第42-44页 |
| 3.4.1 风险对银行资本的影响 | 第43页 |
| 3.4.2 资本对银行风险的影响 | 第43-44页 |
| 3.5 本章小结 | 第44-46页 |
| 第4章 中国商业银行资本补充的发展现状 | 第46-64页 |
| 4.1 中国银行业资本补充的动因 | 第46-49页 |
| 4.1.1 满足资本监管要求 | 第46-48页 |
| 4.1.2 满足业务发展需要 | 第48-49页 |
| 4.1.3 提升抗风险能力和国际竞争力 | 第49页 |
| 4.2 中国银行业资本补充概述 | 第49-56页 |
| 4.2.1 中国商业银行资本充足率现状 | 第49-51页 |
| 4.2.2 中国商业银行资本补充行为 | 第51-56页 |
| 4.3 国际银行业资本补充概述 | 第56-62页 |
| 4.3.1 国际银行业资本补充行为 | 第57-61页 |
| 4.3.2 国际银行业资本工具特点 | 第61-62页 |
| 4.4 中国银行业资本工具的发展方向 | 第62-63页 |
| 4.5 本章小结 | 第63-64页 |
| 第5章 中国商业银行资本工具的效益分析 | 第64-92页 |
| 5.1 研究框架 | 第64-65页 |
| 5.2 理论模型 | 第65-68页 |
| 5.2.1 模型假设 | 第65-66页 |
| 5.2.2 模型推导 | 第66-68页 |
| 5.3 经济效益分析 | 第68-81页 |
| 5.3.1 短期盈利能力-ROA | 第68-76页 |
| 5.3.2 长期盈利能力-RORWA | 第76-81页 |
| 5.4 社会效益分析 | 第81-90页 |
| 5.4.1 损失吸收能力-POC | 第81-86页 |
| 5.4.2 信贷支持能力-LOAN | 第86-90页 |
| 5.5 本章小结 | 第90-92页 |
| 第6章 中国商业银行资本工具的风险分析 | 第92-104页 |
| 6.1 问题提出 | 第92页 |
| 6.2 系统性风险理论方法 | 第92-94页 |
| 6.2.1 风险贡献度 ΔCoVaR模型 | 第92-93页 |
| 6.2.2 非对称CoVaR的分位数回归原理 | 第93-94页 |
| 6.3 银行业系统性风险测算 | 第94-97页 |
| 6.3.1 数据来源 | 第94-95页 |
| 6.3.2 变量选取 | 第95-96页 |
| 6.3.3 测算结果 | 第96-97页 |
| 6.4 资本工具与系统性风险的实证检验 | 第97-102页 |
| 6.4.1 数据来源 | 第97页 |
| 6.4.2 变量选取 | 第97-98页 |
| 6.4.3 实证结果 | 第98-101页 |
| 6.4.4 稳健性检验 | 第101-102页 |
| 6.5 本章小结 | 第102-104页 |
| 第7章 结论与建议 | 第104-110页 |
| 7.1 研究结论 | 第104-105页 |
| 7.2 对策建议 | 第105-107页 |
| 7.3 研究展望 | 第107-110页 |
| 参考文献 | 第110-120页 |
| 附录A | 第120-124页 |
| 致谢 | 第124-126页 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第126-127页 |
