上市银行资本缓冲周期性对信贷行为影响的研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 主要内容与研究框架 | 第10-12页 |
| 1.2.1 主要内容 | 第10页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第10-12页 |
| 1.3 研究方法与创新点 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.2 创新点 | 第13页 |
| 1.3.3 存在的问题及难点 | 第13-14页 |
| 第二章 概念界定与文献综述 | 第14-22页 |
| 2.1 相关概念的界定 | 第14-15页 |
| 2.1.1 资本缓冲定义 | 第14页 |
| 2.1.2 顺(逆)周期 | 第14-15页 |
| 2.1.3 信贷行为 | 第15页 |
| 2.2 文献综述 | 第15-22页 |
| 2.2.1 资本缓冲周期性与信贷行为文献综述 | 第15-18页 |
| 2.2.2 资本监管对银行信贷行为的影响 | 第18-20页 |
| 2.2.3 资本缓冲影响银行信贷行为的效应渠道 | 第20-22页 |
| 第三章 资本缓冲周期性对信贷行为影响的理论分析 | 第22-27页 |
| 3.1 资本缓冲周期性理论 | 第22-23页 |
| 3.1.1 金融体系顺周期性体现 | 第22-23页 |
| 3.1.2 资本缓冲周期性形成理论 | 第23页 |
| 3.2 资本缓冲对信贷行为影响机理 | 第23-27页 |
| 3.2.1 熨平经济周期内信贷投放 | 第24页 |
| 3.2.2 调节存贷款价格 | 第24-25页 |
| 3.2.3 信贷紧缩 | 第25页 |
| 3.2.4 分割贷款市场 | 第25-27页 |
| 第四章 资本缓冲周期性对信贷行为影响的实证研究 | 第27-50页 |
| 4.1 实证模型构建 | 第27-31页 |
| 4.1.1 资本缓冲的模型构建 | 第27-29页 |
| 4.1.2 资本缓冲对信贷行为影响的模型构建 | 第29-31页 |
| 4.2 数据的描述性统计与估计方法 | 第31-38页 |
| 4.2.1 指标解释 | 第31-33页 |
| 4.2.2 数据来源与描述性统计 | 第33-37页 |
| 4.2.3 估计方法 | 第37-38页 |
| 4.3 实证结果与分析 | 第38-50页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第38-39页 |
| 4.3.2 面板数据模型选择 | 第39页 |
| 4.3.3 资本缓冲周期性分析 | 第39-44页 |
| 4.3.4 资本缓冲对其信贷行为影响的分析 | 第44-50页 |
| 第五章 结论与建议 | 第50-55页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-55页 |
| 5.2.1 拓宽融资渠道与推进金融安全网建设 | 第50-51页 |
| 5.2.2 加强银行杠杆率监管 | 第51页 |
| 5.2.3 建立前瞻性的动态拨备制度 | 第51-52页 |
| 5.2.4 合理协调货币政策与监管目标 | 第52页 |
| 5.2.5 改变公允价值计量方法 | 第52-53页 |
| 5.2.6 拓宽银行盈利渠道 | 第53页 |
| 5.2.7 加强信贷结构管理 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第57-58页 |
| 后记 | 第58页 |
