| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.2 结构安排 | 第10-11页 |
| 1.3 技术路线 | 第11页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-19页 |
| 2.1 有关油价波动的文献 | 第12-13页 |
| 2.1.1 计量经济学视角下的研究 | 第12页 |
| 2.1.2 金融物理学视角下的研究 | 第12-13页 |
| 2.2 有关油价与汇率相关性的文献 | 第13-19页 |
| 2.2.1 理论研究 | 第13-15页 |
| 2.2.2 计量经济学视角下的研究 | 第15-17页 |
| 2.2.3 金融物理学视角下的研究 | 第17-19页 |
| 第三章 相关理论基础 | 第19-23页 |
| 3.1 有效市场假说 | 第19-20页 |
| 3.2 分形市场理论 | 第20-23页 |
| 第四章 美元汇率与油价波动之间长程交叉相关性的实证分析 | 第23-51页 |
| 4.1 数据的选取以及描述性统计检验 | 第23-25页 |
| 4.2 整体分析 | 第25-36页 |
| 4.2.1 长程交叉相关性检验 | 第25-27页 |
| 4.2.2 长程交叉相关性分析 | 第27-30页 |
| 4.2.3 动态DCCA相关系数 | 第30-33页 |
| 4.2.4 多重分形分析 | 第33-36页 |
| 4.3 基于油价走势的非对称分析 | 第36-51页 |
| 4.3.1 不同油价走势对当期长相关系数的影响 | 第36-40页 |
| 4.3.2 对非对称性来源的考察 | 第40-44页 |
| 4.3.3 不同油价走势对下期长相关系数的影响 | 第44-45页 |
| 4.3.4 非对称多重分形分析 | 第45-51页 |
| 第五章 主要结论和政策建议 | 第51-53页 |
| 5.1 主要结论 | 第51-52页 |
| 5.2 政策建议 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-63页 |
| 后记 | 第63页 |