| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究思路和技术路线图 | 第9-11页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新点和不足之处 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-18页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第14-15页 |
| 2.1.1 贷款集中度的内涵与成因 | 第14-15页 |
| 2.1.2 贷款集中度与银行风险的关系 | 第15页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 2.2.1 贷款集中度的内涵与成因 | 第15-16页 |
| 2.2.2 贷款集中度与银行风险关系 | 第16-17页 |
| 2.3 国内外研究现状评价 | 第17-18页 |
| 第三章 贷款集中度与银行风险的相关概念和理论基础 | 第18-35页 |
| 3.1 贷款集中度的相关概念和计量方法 | 第18-22页 |
| 3.1.1 贷款集中度的相关概念 | 第18页 |
| 3.1.2 贷款集中度的计量方法 | 第18-22页 |
| 3.2 银行风险的相关概念和计量方法 | 第22-24页 |
| 3.2.1 银行风险的相关概念 | 第22-23页 |
| 3.2.2 银行风险的计量方法 | 第23-24页 |
| 3.2.3 贷款集中度以及银行风险指标的选择 | 第24页 |
| 3.3 我国贷款集中度的现状分析 | 第24-29页 |
| 3.3.1 客户贷款集中度的现状分析 | 第24-27页 |
| 3.3.2 行业贷款集中度的现状分析 | 第27-29页 |
| 3.4 我国商业银行贷款集中的成因分析 | 第29-31页 |
| 3.4.1 贷款集中的宏观因素 | 第30页 |
| 3.4.2 贷款集中的微观因素 | 第30-31页 |
| 3.5 贷款集中度对银行风险的影响效应分析 | 第31-35页 |
| 3.5.1 贷款集中度的收益效应 | 第31-32页 |
| 3.5.2 贷款集中度的风险效应 | 第32-33页 |
| 3.5.3 本文研究假说的提出 | 第33-35页 |
| 第四章 贷款集中度与银行风险门限效应的实证分析 | 第35-55页 |
| 4.1 模型的构建 | 第35-37页 |
| 4.1.1 线性模型 | 第35页 |
| 4.1.2 面板门限模型 | 第35-37页 |
| 4.2 指标选取及研究样本说明 | 第37-39页 |
| 4.3 样本变量相关统计和检验 | 第39-43页 |
| 4.3.1 客户贷款集中度、行业贷款集中度与银行风险关系的简单介绍 | 第39-41页 |
| 4.3.2 描述性统计 | 第41页 |
| 4.3.3 相关性分析 | 第41-42页 |
| 4.3.4 面板数据单位根检验 | 第42-43页 |
| 4.4 线性模型回归结果 | 第43-44页 |
| 4.4.1 简单线性模型回归结果 | 第43页 |
| 4.4.2 加入二次项以及交互项模型的回归结果 | 第43-44页 |
| 4.5 面板门限模型回归结果 | 第44-54页 |
| 4.5.1 以客户贷款集中度CCI作为门限变量的门限回归模型 | 第44-46页 |
| 4.5.2 以行业贷款集中度ICI作为门限变量的门限回归模型 | 第46-47页 |
| 4.5.3 以资产规模SIZE作为门限变量的门限回归模型 | 第47-51页 |
| 4.5.4 面板门限回归模型估计结果 | 第51-53页 |
| 4.5.5 非线性关系的成因分析 | 第53-54页 |
| 4.6 稳健性检验 | 第54-55页 |
| 第五章 主要结论和政策建议 | 第55-58页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第55-56页 |
| 5.2 相关政策建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61页 |
