| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1.绪论 | 第8-18页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-14页 |
| ·利用衍生金融工具规避外汇风险对企业价值的影响 | 第9-10页 |
| ·套期保值理论研究进展 | 第10-11页 |
| ·套期保值模型研究综述 | 第11-13页 |
| ·CVaR方法研究进展 | 第13-14页 |
| ·研究内容和研究框架 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第14-16页 |
| ·研究框架 | 第16页 |
| ·研究创新之处和研究难点 | 第16-18页 |
| ·研究创新之处 | 第16-17页 |
| ·研究难点 | 第17-18页 |
| 2.我国外贸企业人民币汇率风险分析 | 第18-28页 |
| ·我国外贸企业面临人民币汇率风险的现状 | 第18页 |
| ·我国外贸企业面临人民币汇率风险的特征 | 第18-23页 |
| ·危害性 | 第19-20页 |
| ·两面性 | 第20-21页 |
| ·聚集性 | 第21-23页 |
| ·企业运用人民币外汇衍生品管理外汇风险的现状 | 第23-26页 |
| ·企业运用国内人民币外汇衍生品的现状 | 第23-24页 |
| ·企业运用国外人民币外汇衍生品的现状 | 第24-26页 |
| ·人民币汇率风险动态套期保值的意义 | 第26-28页 |
| 3.基于CVaR-DCC-BGARCH模型动态套期保值策略 | 第28-43页 |
| ·CVaR-DCC-BGARCH模型选择分析 | 第28-29页 |
| ·CVaR方法选择分析 | 第28页 |
| ·DCC-BGARCH模型选择分析 | 第28-29页 |
| ·基于CVaR方法组合风险控制原理 | 第29-31页 |
| ·套期保值组合风险度量 | 第29-30页 |
| ·基于CVaR方法控制原理 | 第30-31页 |
| ·基于CVaR方法套期保值比率优化原理 | 第31页 |
| ·基于最小CVaR的套期保值比率 | 第31-38页 |
| ·套期保值组合的数学概念描述 | 第31-32页 |
| ·套期保值组合的CVaR模型描述 | 第32-34页 |
| ·基于最小CVaR的最优套期保值比率 | 第34-36页 |
| ·与现有套期保值比模型的比较 | 第36-37页 |
| ·模型的特色 | 第37-38页 |
| ·基于DCC-BGARCH模型的动态估计 | 第38-43页 |
| ·DCC-BGARCH模型的建立 | 第38-41页 |
| ·对比模型介绍 | 第41-43页 |
| 4.实证研究 | 第43-59页 |
| ·问题提出 | 第43-44页 |
| ·数据收集与样本选取 | 第44-45页 |
| ·描述性统计与检验 | 第45-49页 |
| ·描述性统计 | 第45页 |
| ·平稳性检验 | 第45-47页 |
| ·协整检验 | 第47-49页 |
| ·模型参数估计与分析 | 第49-56页 |
| ·ARCH效应检验 | 第49-51页 |
| ·模型的参数估计结果 | 第51-54页 |
| ·CVaR最优套期保值比率的计算 | 第54-56页 |
| ·套期保值绩效分析 | 第56-58页 |
| ·套期保值绩效衡量指标 | 第56-57页 |
| ·套期保值绩效对比 | 第57-58页 |
| ·鲁泰纺织企业人民币汇率动态套期保值效果分析 | 第58-59页 |
| 5.总结与展望 | 第59-61页 |
| ·本文总结 | 第59-60页 |
| ·存在的不足与展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |