基于修正KMV模型的我国上市公司信用风险度量研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8页 |
| ·研究方法与研究内容 | 第8-10页 |
| ·研究方法 | 第8-9页 |
| ·研究内容 | 第9-10页 |
| ·研究的创新点 | 第10-11页 |
| 第二章 理论基础与文献综述 | 第11-32页 |
| ·信用风险度量模型的理论基础 | 第11-15页 |
| ·信用风险的度量模型 | 第15-23页 |
| ·传统信用风险度量模型 | 第15-18页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第18-23页 |
| ·信用风险度量模型的对比 | 第23-26页 |
| ·KMV 模型的国内外研究动态 | 第26-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 KMV 模型及其参数修正 | 第32-48页 |
| ·信用风险度量博弈分析 | 第32-37页 |
| ·KMV 模型的原理 | 第37-40页 |
| ·传统 KMV 模型的不足 | 第40-42页 |
| ·KMV 模型的参数修正 | 第42-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第四章 修正 KMV 模型的适用性研究 | 第48-73页 |
| ·样本选择 | 第48-50页 |
| ·测算与结果 | 第50-57页 |
| ·预测股权价值波动率 | 第50-56页 |
| ·计算资产价值及其波动性 | 第56页 |
| ·测算违约距离 | 第56-57页 |
| ·修正 KMV 模型的适用性检验 | 第57-63页 |
| ·独立样本 T 检验 | 第57-58页 |
| ·Wilcoxon 秩和检验 | 第58-59页 |
| ·ROC 曲线判别 | 第59-63页 |
| ·修正 KMV 模型的预测能力分析 | 第63-67页 |
| ·预测能力检验 | 第64-65页 |
| ·信用风险预警 | 第65-67页 |
| ·修正 KMV 模型对信用风险影响因素的识别分析 | 第67-72页 |
| ·变量选取与定义 | 第68-70页 |
| ·影响因素分析 | 第70-72页 |
| ·本章小结 | 第72-73页 |
| 第五章 结论与展望 | 第73-75页 |
| ·主要结论 | 第73页 |
| ·研究不足 | 第73-74页 |
| ·研究展望 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 附录 | 第79-91页 |
