沪深300股指期货套期保值比率研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-15页 |
| ·研究内容和方法 | 第15-17页 |
| 2. 股指和股指期货 | 第17-30页 |
| ·沪深300指数 | 第17-19页 |
| ·沪深300指数介绍 | 第17页 |
| ·股票指数价格影响因素 | 第17-19页 |
| ·股指期货简介 | 第19-20页 |
| ·股指期货简介 | 第19页 |
| ·股指期货的历史 | 第19-20页 |
| ·股指期货的特点与功能 | 第20-25页 |
| ·股指期货的特点 | 第20-21页 |
| ·股指期货的功能 | 第21-23页 |
| ·股指期货与股票的区别 | 第23-24页 |
| ·股指期货快速发展 | 第24-25页 |
| ·沪深300股指期货合约 | 第25-30页 |
| ·沪深300股指期货合约简介 | 第25-26页 |
| ·沪深300合约的安全性 | 第26-30页 |
| 3. 股指期货套期保值 | 第30-39页 |
| ·套期保植种类 | 第31-32页 |
| ·积极套期保值和消极套期保值 | 第31页 |
| ·空头和多头套期保值 | 第31-32页 |
| ·组合beta系数的改变 | 第32页 |
| ·套期保值方法 | 第32-34页 |
| ·股指期货套期保值风险 | 第34-35页 |
| ·非系统风险 | 第34页 |
| ·基差风险 | 第34页 |
| ·保证金风险 | 第34-35页 |
| ·套期保值效果低的风险 | 第35页 |
| ·消极套期保值风险 | 第35页 |
| ·基差风险 | 第35-39页 |
| ·基差风险的主要来源 | 第35-37页 |
| ·基差风险有以下三种类型 | 第37页 |
| ·基差对套期保值效果的影响 | 第37-39页 |
| 4. 最优套期保值比率模型 | 第39-46页 |
| ·不同参与者目的下的不同最优套期保值比率 | 第39-40页 |
| ·最优套期保值比率模型的发展 | 第40-44页 |
| ·最小二乘法回归模型OLS | 第40-41页 |
| ·自回归VAR模型 | 第41-42页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第42-43页 |
| ·广义自回归条件异方差模型 | 第43-44页 |
| ·误差修正GARCH模型(ECM-GARCH) | 第44页 |
| ·套期保值绩效评估方法 | 第44-46页 |
| ·风险指标HE | 第44-45页 |
| ·效用指标U | 第45-46页 |
| 5. 现货组合的构建 | 第46-61页 |
| ·现货组合构建 | 第46-52页 |
| ·现货组合构建方法 | 第46-49页 |
| ·遗传算法优化复制法 | 第49-52页 |
| ·现货组合跟踪指数效果评价指标 | 第52-53页 |
| ·跟踪误差 | 第52页 |
| ·相关系数 | 第52-53页 |
| ·差平均 | 第53页 |
| ·指数复制 | 第53-59页 |
| ·大市值权重法 | 第53-55页 |
| ·行业分层抽样法 | 第55-57页 |
| ·遗传算法 | 第57-59页 |
| ·三种方法比较 | 第59-61页 |
| 6. 实证分析 | 第61-69页 |
| ·数据选择 | 第61页 |
| ·B-VAR模型拟合 | 第61-64页 |
| ·单位根检验 | 第61-63页 |
| ·建立B-VAR模型 | 第63-64页 |
| ·GARCH模型拟合 | 第64-68页 |
| ·ADF,ARCH检验 | 第64-66页 |
| ·GARCH模型分析 | 第66-68页 |
| ·研究结论 | 第68-69页 |
| 7. 研究结论与研究不足与展望 | 第69-71页 |
| ·研究结论 | 第69页 |
| ·研究不足与研究展望 | 第69-71页 |
| ·研究不足 | 第69-70页 |
| ·研究展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 后记 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第76页 |
