| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-16页 |
| ·研究的背景 | 第12页 |
| ·研究的意义 | 第12-13页 |
| ·主要内容 | 第13-14页 |
| ·创新之处 | 第14-16页 |
| 2. 理论基础与文献综述 | 第16-34页 |
| ·基本概念 | 第16-24页 |
| ·基金绩效评估的常用方法 | 第24-30页 |
| ·基于高阶矩的基金绩效评估 | 第30-32页 |
| ·简评 | 第32-34页 |
| 3. 实证模型 | 第34-42页 |
| ·传统基金绩效评估模型 | 第34-36页 |
| ·FAMA-FRENCH三因子基金绩效评估模型 | 第36-37页 |
| ·含有协偏因子的绩效评估模型 | 第37-39页 |
| ·基金绩效持续性检验 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 4. 实证分析 | 第42-57页 |
| ·研究样本及数据说明 | 第42-44页 |
| ·模型中各因子的计算方法 | 第44-46页 |
| ·描述统计分析 | 第46-48页 |
| ·协偏因子对CAPM模型及FAMA-FRENCH三因子模型的影响 | 第48-54页 |
| ·基金经理投资策略持续性分析 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 5. 结论 | 第57-61页 |
| ·论文结论 | 第57-58页 |
| ·政策建议 | 第58-59页 |
| ·本文的不足之处 | 第59-60页 |
| ·进一步研究方向 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第65页 |