单因子利率模型下的传统寿险定价研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 附表索引 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·选题背景及意义 | 第13-14页 |
| ·研究的主要内容和方法 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-16页 |
| 第2章 单因子利率模型分析及参数估计 | 第16-25页 |
| ·单因子利率模型介绍 | 第16-18页 |
| ·Rendleman-Bartter模型 | 第16页 |
| ·Vasicek模型 | 第16-17页 |
| ·Cox-Ingersoll-Ross模型 | 第17-18页 |
| ·CKLS模型 | 第18页 |
| ·单因子利率模型的参数估计 | 第18-25页 |
| ·矩法估计量 | 第18-19页 |
| ·矩法的一般化 | 第19-20页 |
| ·经济计量模型的GMM估计 | 第20-23页 |
| ·参数求解 | 第23-25页 |
| 第3章 单因子利率模型下的传统寿险定价公式 | 第25-36页 |
| ·终身寿险和两全保险的定价公式 | 第26-32页 |
| ·终身寿险和两全保险的定缴保费公式 | 第26-30页 |
| ·终身寿险的趸缴保费公式 | 第26-28页 |
| ·两全保险的趸缴保费公式 | 第28-30页 |
| ·纯保费公式 | 第30-32页 |
| ·附加成本保费公式 | 第32-33页 |
| ·单因子利率模型下的定价公式 | 第33-36页 |
| ·单因子利率模型下的终身寿险定价公式 | 第33-35页 |
| ·单因子利率模型下的两全保险定价公式 | 第35-36页 |
| 第4章 传统寿险产品定价的模拟与计算 | 第36-48页 |
| ·数据及参数估计 | 第36-38页 |
| ·终身寿险的价格模拟及分析 | 第38-42页 |
| ·参数设定 | 第38页 |
| ·模拟结果及分析 | 第38-42页 |
| ·两全保险的价格模拟及分析 | 第42-46页 |
| ·参数设定 | 第42页 |
| ·模拟结果及分析 | 第42-46页 |
| ·关于我国传统寿险定价的一些建议 | 第46-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附录 | 第54-62页 |
