| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·主要研究内容 | 第9-10页 |
| ·创新之处、不足之处和论文结构 | 第10-12页 |
| ·创新之处 | 第10页 |
| ·不足之处 | 第10-11页 |
| ·论文结构 | 第11-12页 |
| 2 理论基础和文献综述 | 第12-20页 |
| ·股票市场联动效应理论 | 第12-14页 |
| ·基本面因素引起的联动效应 | 第12页 |
| ·行为因素引起的联动效应 | 第12-14页 |
| ·国内外研究综述 | 第14-20页 |
| ·国外研究现状及成果 | 第15-16页 |
| ·国内研究现状及成果 | 第16-20页 |
| 3 STR模型介绍 | 第20-28页 |
| ·STR模型概述 | 第20-21页 |
| ·LSTR模型 | 第20-21页 |
| ·ESTR模型 | 第21页 |
| ·STR模型设定 | 第21-23页 |
| ·STR模型参数估计 | 第23-24页 |
| ·STR模型评估 | 第24-28页 |
| ·无残差自相关检验 | 第24-25页 |
| ·无附加的非线性检验 | 第25-26页 |
| ·参数稳定性检验 | 第26-28页 |
| 4 我国股票市场金融板块和地产板块联动效应的实证分析 | 第28-39页 |
| ·数据选取及预处理 | 第28-29页 |
| ·单位根检验 | 第29-31页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第31-32页 |
| ·STR模型的选取与分析 | 第32-39页 |
| ·STR模型线性部分的选取 | 第32-34页 |
| ·STR模型非线性部分的选取 | 第34-35页 |
| ·STR模型的估计 | 第35-37页 |
| ·模型的检验 | 第37-39页 |
| 5 研究结论和政策建议 | 第39-41页 |
| ·研究结论 | 第39页 |
| ·对我国股市投资的政策建议 | 第39-41页 |
| 附录 | 第41-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |