| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| ·论文研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·研究思路和论文框架 | 第9-10页 |
| ·研究思路 | 第9-10页 |
| ·论文框架 | 第10页 |
| ·论文创新点 | 第10-12页 |
| 2 日历效应文献综述 | 第12-18页 |
| ·月份效应文献综述 | 第12-13页 |
| ·月度轮换效应文献综述 | 第13-14页 |
| ·星期效应文献综述 | 第14-16页 |
| ·节假日效应文献综述 | 第16-17页 |
| ·评述 | 第17-18页 |
| 3 我国股票市场日历效应的实证研究 | 第18-50页 |
| ·研究数据与研究方法 | 第18-21页 |
| ·样本选取 | 第18-19页 |
| ·数据概览与处理 | 第19-20页 |
| ·研究方法 | 第20-21页 |
| ·月份效应的实证研究 | 第21-35页 |
| ·描述性统计 | 第21-23页 |
| ·模型与实证检验 | 第23-33页 |
| ·实证结果与结论 | 第33-34页 |
| ·稳健性检验 | 第34-35页 |
| ·月度轮换效应的实证研究 | 第35-40页 |
| ·描述性统计 | 第35-37页 |
| ·模型与实证检验 | 第37-39页 |
| ·实证结果与结论 | 第39页 |
| ·稳健性检验 | 第39-40页 |
| ·星期效应的实证研究 | 第40-44页 |
| ·描述性统计 | 第40-41页 |
| ·模型与实证检验 | 第41-43页 |
| ·实证结果与结论 | 第43-44页 |
| ·稳健性检验 | 第44页 |
| ·节假日效应的实证研究 | 第44-50页 |
| ·描述性统计 | 第44-45页 |
| ·模型与实证检验 | 第45-48页 |
| ·实证结果与结论 | 第48-49页 |
| ·稳健性检验 | 第49-50页 |
| 4 我国股票市场日历效应的原因解析及投资,政策建议 | 第50-57页 |
| ·实证结论汇总 | 第50页 |
| ·我国股票市场日历效应的原因分析 | 第50-54页 |
| ·月份效应的原因解析 | 第51-52页 |
| ·月度轮换效应的原因解释 | 第52页 |
| ·星期效应的原因解释 | 第52-53页 |
| ·节假日效应的原因解释 | 第53-54页 |
| ·投资建议 | 第54-55页 |
| ·政策建议 | 第55-57页 |
| 5 总结 | 第57-59页 |
| ·本文研究成果与结论 | 第57页 |
| ·本文研究的缺陷与不足之处 | 第57-58页 |
| ·进一步研究的建议 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |