中国货币政策行业效应的非对称性分析--以工业行业为例
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-16页 |
| 1. 导言 | 第16-21页 |
| ·研究背景和意义 | 第16-17页 |
| ·研究内容及结构安排 | 第17-19页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·本文的特点 | 第19-21页 |
| 2. 理论回顾与文献综述 | 第21-29页 |
| ·货币政策非对称性理论 | 第21-23页 |
| ·传统非对称性理论与货币政策区域非对称性理论 | 第21-22页 |
| ·货币政策行业非对称性理论 | 第22-23页 |
| ·文献综述 | 第23-29页 |
| ·国外文献研究综述 | 第24-25页 |
| ·国内文献研究综述 | 第25-27页 |
| ·小结 | 第27-29页 |
| 3. 货币政策行业非对称效应的理论分析 | 第29-38页 |
| ·经济学视角上的货币政策行业非对称效应 | 第29-34页 |
| ·引例:两部门模型的货币政策行业非对称效应 | 第29-32页 |
| ·理论模型的推导 | 第32-34页 |
| ·货币政策传导渠道与行业非对称效应 | 第34-38页 |
| ·利率渠道 | 第34-35页 |
| ·汇率渠道 | 第35页 |
| ·资产价格渠道 | 第35-36页 |
| ·信用渠道 | 第36-38页 |
| 4. 货币政策行业非对称效应存在性分析 | 第38-48页 |
| ·行业选择与行业分类 | 第38-41页 |
| ·行业选择原因分析 | 第38-39页 |
| ·行业分类标准说明 | 第39-41页 |
| ·模型、指标选择和数据处理 | 第41-42页 |
| ·研究方法和模型的设定 | 第41-42页 |
| ·数据来源和数据处理 | 第42页 |
| ·面板数据模型的建立 | 第42-48页 |
| ·面板数据模型的检验 | 第42-45页 |
| ·回归估计结果及分析 | 第45-48页 |
| 5. 货币政策行业非对称效应的脉冲响应分析 | 第48-58页 |
| ·模型、指标选择和数据处理 | 第48-49页 |
| ·模型与指标选择 | 第48-49页 |
| ·数据来源及数据处理 | 第49页 |
| ·实证分析 | 第49-56页 |
| ·平稳性检验 | 第49-50页 |
| ·VAR模型的建立 | 第50-56页 |
| ·结论及解释 | 第56-58页 |
| 6. 原因分析 | 第58-65页 |
| ·影响因素选取及假设 | 第58-61页 |
| ·数据处理 | 第61页 |
| ·回归模型的建立 | 第61-65页 |
| 7. 结论及建议 | 第65-71页 |
| ·主要结论 | 第65-66页 |
| ·政策建议 | 第66-69页 |
| ·政策意识方面的改进 | 第67-68页 |
| ·货币政策目标及工具方面的改进 | 第68页 |
| ·一些具体性建议 | 第68-69页 |
| ·文章中的不足与后续研究方向 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-73页 |
| 附录 | 第73-87页 |
| 1. 面板数据模型程序 | 第73-74页 |
| 2. 面板数据模型程序结果 | 第74-87页 |
| 后记 | 第87-88页 |
| 致谢 | 第88-89页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第89页 |
