| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| ·引言 | 第7-10页 |
| ·预备知识 | 第10-16页 |
| ·风险序 | 第10-12页 |
| ·Copula函数 | 第12-14页 |
| ·风险度量 | 第14-16页 |
| 第二章 相依情形下,多生命状态年金精算现值的比较 | 第16-31页 |
| ·相依结构相同,边际分布不同的情形 | 第16-18页 |
| ·边际分布相同,利用风险序来比较相依结构的大小 | 第18-24页 |
| ·二维情形 | 第18-19页 |
| ·m≥3高维情形 | 第19-24页 |
| ·边际分布相同,使用Copula函数度量相依结构 | 第24-31页 |
| ·二维情形 | 第24-31页 |
| 第三章 利用风险度量比较大小 | 第31-39页 |
| ·相关序来度量相依结构 | 第32-37页 |
| ·Copula函数度量相依结构 | 第37-39页 |
| 第四章 数值计算 | 第39-44页 |
| 第五章 总结与讨论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |