| 导言 | 第1-10页 |
| 1、选题背景及意义 | 第7-8页 |
| 2、研究对象和方法 | 第8-9页 |
| 3、文章架构 | 第9-10页 |
| 第1章 巴塞尔资本协议的擅变 | 第10-19页 |
| ·巴塞尔协议 | 第11-15页 |
| ·资本组成 | 第12-13页 |
| ·风险权重 | 第13-14页 |
| ·目标标准比率 | 第14-15页 |
| ·对巴塞尔协议的补充与完善 | 第15-16页 |
| ·巴塞尔新资本协议 | 第16-19页 |
| ·最低资本要求的改进 | 第17页 |
| ·监管部门的监督检查 | 第17-18页 |
| ·市场约束 | 第18-19页 |
| 第2章 巴塞尔新资本协议框架:三大支柱 | 第19-30页 |
| ·第一支柱——最低资本要求 | 第19-26页 |
| ·信用风险的计量 | 第20-22页 |
| ·操作风险的计量 | 第22-25页 |
| ·市场风险的计量 | 第25-26页 |
| ·第二支柱——监管部门的监督检查 | 第26-27页 |
| ·监督检杳的具体问题 | 第26-27页 |
| ·监督检杳的土要内容 | 第27页 |
| ·第三支柱——市场约束 | 第27-28页 |
| ·三大支柱之间的关系 | 第28-30页 |
| 第3章 资本充足率研究 | 第30-43页 |
| ·资本充足率研究文献综述 | 第30-34页 |
| ·资本充足性管制研究综述 | 第30-32页 |
| ·资本充足性标准演变综述 | 第32-34页 |
| ·三大支柱对资本充足率的贡献分析 | 第34-36页 |
| ·第一支柱——最低资本要求的贡献 | 第35页 |
| ·第二支柱——监督检查的贡献 | 第35-36页 |
| ·第三支柱——市场约束的贡献 | 第36页 |
| ·资本充足率的构成因素 | 第36-38页 |
| ·资本 | 第36-37页 |
| ·风险加权资产 | 第37-38页 |
| ·资本充足率的边际分析 | 第38-41页 |
| ·资本充足率的弹性研究 | 第41-43页 |
| ·资本充足率的资本弹性 | 第41页 |
| ·资本充足率的风险资产弹性 | 第41-43页 |
| 第4章 资本充足率的计算与实证分析——以中国工商银行为例 | 第43-61页 |
| ·计算之依据——商业银行资本充足率管理办法 | 第43-45页 |
| ·资本的计算 | 第45-47页 |
| ·风险加权资产的计算 | 第47-56页 |
| ·信用风险资产 | 第48-52页 |
| ·市场风险资产 | 第52-55页 |
| ·操作风险资产 | 第55-56页 |
| ·资本充足率的计算 | 第56-61页 |
| ·计算结果及验证 | 第56-58页 |
| ·几点说明 | 第58-61页 |
| 第5章 我国商业银行之应对 | 第61-71页 |
| ·借鉴新资本协议的监管理念，提高我国商业银行的风险管理水平 | 第61-64页 |
| ·积极实施IRB法计量信用风险 | 第62页 |
| ·将操作风险纳入风险管理的框架 | 第62-63页 |
| ·强化外部监管的作用 | 第63-64页 |
| ·加强市场约束，规范银行业信息披露 | 第64页 |
| ·提高我国商业银行的资本充足率 | 第64-69页 |
| ·提高银行资本的总水平 | 第65-67页 |
| ·降低银行风险加权资产水平 | 第67-69页 |
| ·构建全面风险管理体系 | 第69-71页 |
| ·确立全面风险管理理念 | 第69-70页 |
| ·创造良好的风险管理环境 | 第70页 |
| ·提高风险管理水平 | 第70-71页 |
| 结论 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-78页 |
| 附:硕士期间主要成果一览 | 第78页 |