基于期货市场分析的股票投资策略研究
| 第一章 绪论 | 第1-17页 |
| 1．1 问题的提出 | 第9页 |
| 1．2 研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| 1．3 研究综述 | 第10-14页 |
| 1．3．1 国外研究综述 | 第10-14页 |
| 1．3．2 国内研究综述 | 第14页 |
| 1．4 研究方法与思路 | 第14-16页 |
| 1．4．1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1．4．2 思路 | 第15-16页 |
| 1．5 可能创新之处 | 第16-17页 |
| 第二章 证券投资理论和分析方法概述 | 第17-22页 |
| 2．1 证券投资理论 | 第17-19页 |
| 2．1 证券投资分析方法 | 第19-22页 |
| 2．1．1 基本面分析法 | 第19-21页 |
| 2．1．2 技术分析法 | 第21-22页 |
| 第三章 期货市场的有效性与风险度量 | 第22-32页 |
| 3．1 期货市场的有效性分析 | 第22-27页 |
| 3．1．1 期货价格波动的属性 | 第22-23页 |
| 3．1．2 期现价格趋同性分析 | 第23-27页 |
| 3．2 期货价格波动风险的评估与测度 | 第27-32页 |
| 3．2．1 期货市场风险的定量评估 | 第27-28页 |
| 3．2．2 期货市场风险的测度方法 | 第28-32页 |
| 第四章 期货市场与股票市场的内在联系 | 第32-38页 |
| 4．1 价格关联与传导 | 第32-33页 |
| 4．2 资金供求影响 | 第33-34页 |
| 4．3 套利行为的影响 | 第34-36页 |
| 4．4 产业调控与指导 | 第36-38页 |
| 4．4．1 规避风险 | 第36页 |
| 4．4．2 价格发现 | 第36-37页 |
| 4．4．3 产业调控 | 第37-38页 |
| 第五章 期货价格变动对上市公司的影响 | 第38-54页 |
| 5．1 期市与股市之间的关联关系 | 第38-43页 |
| 5．1．1 期货价格与行业指数的相关性 | 第38-40页 |
| 5．1．2 行业板块联动的实证分析 | 第40-42页 |
| 5．1．3 行业影响是板块效应的重要成因 | 第42-43页 |
| 5．2 期货价格变动对公司影响的财务分析 | 第43-46页 |
| 5．3 期货价格变动对公司股票市场表现的影响 | 第46-48页 |
| 5．3．1 时间序列的协整分析 | 第46-48页 |
| 5．3．2 股价、铜价的线性关系 | 第48页 |
| 5．4 基于投资者预期的股价提前反应 | 第48-54页 |
| 第六章 基于期货行情分析的股票投资策略 | 第54-68页 |
| 6．1 跨市场投资组合策略 | 第54-60页 |
| 6．1．1 投资组合的构造 | 第54-56页 |
| 6．1．2 投资组合风险与收益的实证分析 | 第56-57页 |
| 6．1．3 投资组合的绩效评价 | 第57-60页 |
| 6．2 包含期市因素的多因素模型 | 第60-63页 |
| 6．2．1 自相关性的检验 | 第60-62页 |
| 6．2．2 向量自回归模型的建立 | 第62-63页 |
| 6．3 跨市场套利的投资策略 | 第63-68页 |
| 6．3．1 铜价、股价、股票指数收益率的协整分析 | 第64-65页 |
| 6．3．2 套利组合的构建和效果检验 | 第65-68页 |
| 第七章 结论和建议 | 第68-74页 |
| 7．1 投资策略的应用范围 | 第68-70页 |
| 7．1．1 期货商品 | 第68-69页 |
| 7．1．2 市场无效因素 | 第69-70页 |
| 7．2 投资策略的局限 | 第70-72页 |
| 7．3 投资建议 | 第72-74页 |
| 7．3．1 投资决策依据 | 第72页 |
| 7．3．2 投资决策流程 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
