| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| ·研究范围和背景 | 第13-14页 |
| ·问题与困难 | 第14-16页 |
| ·研究目的和思路 | 第16-17页 |
| ·内容安排 | 第17-18页 |
| ·技术路线 | 第18-19页 |
| 第二章 文献综述 | 第19-48页 |
| ·单资产的信用风险分析 | 第19-41页 |
| ·结构化模型 | 第19-31页 |
| ·强度模型 | 第31-41页 |
| ·资产组合的信用风险分析 | 第41-47页 |
| ·资产组合的信用风险分析——结构化模型 | 第41-45页 |
| ·资产组合的信用风险分析——强度模型 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第三章 相关系数的适用范围 | 第48-55页 |
| ·测度依赖性的重要性 | 第48-49页 |
| ·线性相关系数及其性质 | 第49-51页 |
| ·球分布和椭分布的定义 | 第51-52页 |
| ·球分布 | 第51页 |
| ·椭分布 | 第51-52页 |
| ·相关系数在椭分布下是测度依赖关系的合理选择 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第四章 Copula 函数及其在信用风险分析中的应用 | 第55-72页 |
| ·Copula 的定义与性质 | 第55-59页 |
| ·Copula 函数的定义 | 第55-56页 |
| ·Copula 的性质 | 第56-59页 |
| ·从 Copula 函数中抽取模拟值的一般方法 | 第59页 |
| ·依赖性的多种定义 | 第59-62页 |
| ·常用 Copula 函数 | 第62-66页 |
| ·Copula 函数与信用风险模型 | 第66-71页 |
| ·结构模型中引入Copula 函数 | 第67-68页 |
| ·强度模型中引入Copula 函数 | 第68-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 第五章 模拟违约时间研究 | 第72-83页 |
| ·模拟违约时间是风险管理和定价的关键环节 | 第72-73页 |
| ·模拟违约时间的方法 | 第73-82页 |
| ·资产价值 Copula 与违约时间 Copula 的等价性 | 第74-75页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第75-78页 |
| ·Copula 及其条件函数的非参数估计 | 第78-81页 |
| ·模拟违约时间 | 第81-82页 |
| ·本章小结 | 第82-83页 |
| 第六章 信用风险测度和最优组合策略研究 | 第83-106页 |
| ·风险测度的工具或方法概述 | 第83-85页 |
| ·VaR 述评 | 第85-90页 |
| ·VaR 的定义和相关因素 | 第85-87页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第87-89页 |
| ·资产组合中计算VaR 的问题 | 第89-90页 |
| ·Copula 函数以及信用风险测度和最优组合策略 | 第90-99页 |
| ·以我国数据为例 | 第99-104页 |
| ·本章小结 | 第104-106页 |
| 第七章 信用衍生产品定价研究 | 第106-135页 |
| ·信用衍生产品市场概述 | 第106-112页 |
| ·信用衍生产品市场的发展状况 | 第106-107页 |
| ·信用衍生产品市场发展的国际环境与动因 | 第107-108页 |
| ·信用衍生产品的分类与几种常见信用衍生产品的结构 | 第108-111页 |
| ·信用衍生产品的功能 | 第111-112页 |
| ·担保债权凭证定价研究 | 第112-125页 |
| ·CDO 概述 | 第112-120页 |
| ·担保债权凭证定价——Copula 函数的非参数估计与应用 | 第120-123页 |
| ·例子 | 第123-125页 |
| ·其他组合类信用衍生产品定价研究 | 第125-134页 |
| ·一篮子违约互换的结构 | 第125-127页 |
| ·组合违约互换的结构 | 第127-128页 |
| ·BDS 的定价研究 | 第128-134页 |
| ·本章小结 | 第134-135页 |
| 第八章 全文总结和展望 | 第135-137页 |
| ·全文总结 | 第135-136页 |
| ·展望 | 第136-137页 |
| 图表目录 | 第137-139页 |
| 参考文献 | 第139-149页 |
| 致谢 | 第149-150页 |
| 致谢 | 第150页 |
