| 内容摘要 | 第1-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 前言 | 第11-13页 |
| 第一章 商业银行利率风险概述 | 第13-20页 |
| 第一节 商业银行利率风险含义 | 第13-14页 |
| 第二节 商业银行利率风险的识别 | 第14-16页 |
| 一、重新定价风险 | 第14页 |
| 二、基差风险 | 第14-15页 |
| 三、收益曲线风险 | 第15页 |
| 四、潜在选择权风险 | 第15-16页 |
| 第三节 利率的影响因素及走势分析 | 第16-20页 |
| 一、利率影响因素 | 第16-17页 |
| 二、利率走势分析 | 第17-20页 |
| 第二章 我国商业银行利率风险问题的初步分析 | 第20-31页 |
| 第一节 我国商业银行利率风险管理的历史及紧迫性 | 第20-23页 |
| 一、我国商业银行利率风险管理的历史 | 第20-21页 |
| 二、金融业的对外开放对国内商业银行的利率风险管理提出了严格要求 | 第21页 |
| 三、利率市场化改革对国内商业银行的利率风险管理提出了严重挑战 | 第21-23页 |
| 第二节 我国商业银行利率风险现状及管理对策 | 第23-31页 |
| 一、资产负债结构失衡、品种单一 | 第23页 |
| 二、存贷款利率调整的非平衡性 | 第23-24页 |
| 三、利率选择权的非一致性 | 第24-28页 |
| 四、我国商业银行利率风险管理对策 | 第28-31页 |
| 第三章 西方商业银行利率风险管理 | 第31-41页 |
| 第一节 西方商业银行利率风险评估 | 第31-34页 |
| 一、利率敏感性缺口分析 | 第31-32页 |
| 二、有效持续期缺口分析 | 第32-33页 |
| 三、利率风险模拟技术分析 | 第33-34页 |
| 第二节 西方商业银行利率风险管理策略 | 第34-37页 |
| 一、资产负债表管理策略 | 第34-35页 |
| 二、利率风险的表外管理策略 | 第35-37页 |
| 三、证券化策略 | 第37页 |
| 第三节 利率风险管理方法适用性的分析 | 第37-41页 |
| 一、利率敏感性缺口分析是主要的利率风险分析方法 | 第37-38页 |
| 二、有效持续期缺口分析是进行利率风险管理的辅助手段 | 第38-39页 |
| 三、金融工程管理策略无法得以有效使用 | 第39页 |
| 四、小结 | 第39-41页 |
| 第四章 重庆市商业银行利率风险管理 | 第41-57页 |
| 第一节 重庆市商业银行利率风险管理现状 | 第41-42页 |
| 第二节 重庆市商业银行利率风险分析 | 第42-50页 |
| 一、不匹配的资产负债结构加重了重新定价风险 | 第42-45页 |
| 二、抗基差风险能力分析 | 第45-47页 |
| 三、收益曲线风险分析 | 第47-49页 |
| 四、小结 | 第49-50页 |
| 第三节 重庆市商业银行利率风险管理策略分析 | 第50-57页 |
| 一、组织管理系统方面 | 第50-52页 |
| 二、建立利率预测及风险评估系统 | 第52-53页 |
| 三、加强对利率风险的控制能力 | 第53-55页 |
| 四、推行经营多元化策略，提高抗利率风险的能力 | 第55页 |
| 五、加快台帐系统建设，保障管理基础 | 第55-57页 |
| 主要参考文献 | 第57-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
