| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·选题背景及选题意义 | 第8-9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-15页 |
| ·我国证券市场效率的研究现状 | 第9-10页 |
| ·价值效应的国内外研究现状 | 第10-11页 |
| ·规模效应的国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·行业效应的国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·有关本文命题的主流方法综述 | 第15-16页 |
| ·本文的研究思路及可能的创新点 | 第16-18页 |
| ·研究思路 | 第16-17页 |
| ·本文可能的创新点 | 第17-18页 |
| 2 相关理论介绍 | 第18-27页 |
| ·有效市场假说理论(EMH) | 第18-20页 |
| ·EMH论的提出 | 第18-19页 |
| ·有效市场的分类 | 第19-20页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM)理论 | 第20-22页 |
| ·CAPM模型的提出 | 第20-21页 |
| ·CAPM理论介绍 | 第21-22页 |
| ·金融市场异象 | 第22-27页 |
| ·金融市场异象的提出 | 第22-23页 |
| ·有关“异象”的解释 | 第23-24页 |
| ·本文所研究的三类“异象” | 第24-27页 |
| 3 上海A股市场弱式有效性的联合检验 | 第27-35页 |
| ·收益率序列相关性检验 | 第27-30页 |
| ·统计模型 | 第27-29页 |
| ·实证检验结果 | 第29-30页 |
| ·ADF检验法 | 第30-32页 |
| ·统计模型 | 第30-31页 |
| ·实证检验结果 | 第31-32页 |
| ·游程检验法 | 第32-35页 |
| ·游程检验基本思想 | 第32-33页 |
| ·实证检验结果 | 第33-35页 |
| 4 上海A股市场价值效应、规模效应及行业效应实证分析 | 第35-51页 |
| ·实证方法介绍 | 第35-38页 |
| ·样本数据的选取及价值、规模、行业分划分 | 第38-40页 |
| ·样本数据的选取及处理 | 第38-39页 |
| ·价值、规模及行业的划分 | 第39-40页 |
| ·描述性统计分析 | 第40-44页 |
| ·实证结果分析 | 第44-51页 |
| ·价值效应分析 | 第44-45页 |
| ·规模效应分析 | 第45-47页 |
| ·行业效应分析 | 第47-50页 |
| ·价值效应、规模效应与行业效应间比较分析 | 第50-51页 |
| 5 本文总结 | 第51-53页 |
| ·结论 | 第51-52页 |
| ·投资建议 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |