| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 第二节 国内外研究综述及创新点 | 第9-14页 |
| 第三节 研究思路和框架 | 第14-17页 |
| 第二章 股指期货及其风险概述 | 第17-22页 |
| 第一节 股指期货的产生和发展 | 第17-18页 |
| 第二节 股指期货的特点 | 第18-19页 |
| 第三节 股指期货的功能 | 第19-20页 |
| 第四节 股指期货的作用 | 第20-22页 |
| 第三章 VaR及分位数回归理论 | 第22-38页 |
| 第一节 VaR值的计算的基本原理 | 第22-25页 |
| 第二节 VaR值的主要计算方法 | 第25-30页 |
| 第三节 分位数回归理论 | 第30-34页 |
| 第四节 分位数回归VaR模型及分类 | 第34-38页 |
| 第四章 实证分析 | 第38-50页 |
| 第一节 样本数据及参数的选取 | 第38页 |
| 第二节 样本数据的基本统计描述及相关检验 | 第38-41页 |
| 第三节 VaR模型的后验测试 | 第41-43页 |
| 第四节 VaR模型计算及检验结果 | 第43-50页 |
| 第五章 结论 | 第50-53页 |
| 第一节 总结 | 第50页 |
| 第二节 研究的不足与前景 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |