| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| 1．1 选题背景 | 第6-7页 |
| 1．2 国内外相关研究文献综述 | 第7-10页 |
| 1．3 写作框架 | 第10-11页 |
| 第二章 券商资产管理业务市场风险管理概述 | 第11-19页 |
| 2．1 市场风险和市场风险管理 | 第11-15页 |
| 2．2 强化券商资产管理业务市场风险管理的必要性 | 第15-17页 |
| 2．3 我国券商资产管理业务市场风险管理的现状与问题 | 第17-19页 |
| 第三章 市场风险度量理论综述 | 第19-31页 |
| 3．1 Markowitz的均值—方差准则和风险分散原则 | 第19-20页 |
| 3．2 资本资产定价模型和风险的市场因素模型 | 第20-23页 |
| 3．3 套利定价模型与多因素模型 | 第23-26页 |
| 3．4 Downside—Risk方法与哈洛的资产组合理论 | 第26-27页 |
| 3．5 Black和Schole期权定价理论 | 第27-29页 |
| 3．6 VaR风险控制方法 | 第29-31页 |
| 第四章 基于VaR的市场风险控制技术 | 第31-53页 |
| 4．1 VaR概述 | 第31-33页 |
| 4．2 VaR计算方法 | 第33-46页 |
| 4．3 基于VaR的上证综合指数市场风险的测量 | 第46-49页 |
| 4．4 基于VaR的风险资本配置 | 第49-53页 |
| 第五章 券商资产管理业务市场风险管理体系的构建 | 第53-61页 |
| 5．1 资产管理业务市场风险控制的组织系统 | 第53-56页 |
| 5．2 资产管理业务市场风险控制的信息传递系统 | 第56-58页 |
| 5．3 券商资产管理业务市场风险管理的功能系统 | 第58-61页 |
| 结论 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
