| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·保险发展简介 | 第10-11页 |
| ·风险和风险管理 | 第11-14页 |
| ·风险的定义 | 第11-12页 |
| ·风险三要素 | 第12-13页 |
| ·风险管理 | 第13-14页 |
| ·保险精算概述 | 第14-15页 |
| ·负风险理论简介及研究现状 | 第15-16页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第16-18页 |
| 第2章 预备知识 | 第18-28页 |
| ·Poisson 过程 | 第18-20页 |
| ·随机过程 | 第18页 |
| ·计数过程 | 第18-19页 |
| ·Poisson 过程 | 第19-20页 |
| ·复合 Poisson 过程 | 第20-21页 |
| ·破产理论 | 第21-24页 |
| ·理赔过程 | 第21-22页 |
| ·盈余过程 | 第22-23页 |
| ·破产概率 | 第23-24页 |
| ·调节系数 | 第24页 |
| ·鞅论 | 第24-27页 |
| ·停时定理 | 第24-25页 |
| ·鞅论 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 经典负风险模型 | 第28-36页 |
| ·引言 | 第28页 |
| ·经典正风险模型 | 第28-34页 |
| ·连续时间模型 | 第28-32页 |
| ·离散时间模型 | 第32-34页 |
| ·经典负风险模型 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 复合 Poisson 分布下m重负风险模型 | 第36-44页 |
| ·引言 | 第36-37页 |
| ·模型描述 | 第37-38页 |
| ·预备引理 | 第38-41页 |
| ·主要结果及证明 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第5章 存在相关性的负风险模型的破产概率 | 第44-58页 |
| ·引言 | 第44-45页 |
| ·基于进入过程的复合 Poisson 分布下负风险模型的破产概率 | 第45-51页 |
| ·模型描述 | 第45-46页 |
| ·预备引理 | 第46-50页 |
| ·主要结果及证明 | 第50-51页 |
| ·一类相依负风险模型的破产概率 | 第51-57页 |
| ·模型描述 | 第51-53页 |
| ·预备引理 | 第53-55页 |
| ·主要结果及证明 | 第55-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 作者简介 | 第65页 |