| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| ·期权的定义与特点 | 第9-10页 |
| ·期权的分类 | 第10页 |
| ·影响期权价格的因素 | 第10-11页 |
| ·期权定价的方法 | 第11-12页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第12-17页 |
| ·早期的期权定价理论 | 第12-14页 |
| ·Black-Scholes 期权定价理论 | 第14-15页 |
| ·Black-Scholes 期权定价理论的扩展 | 第15-17页 |
| ·本文主要研究内容与章节安排 | 第17-19页 |
| 第2章 预备知识 | 第19-25页 |
| ·随机过程的相关知识 | 第19-22页 |
| ·Ito 公式与 Girsanov 定理 | 第22-23页 |
| ·常用的数学期望公式 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 随机利率下多个跳跃源的跳扩散模型的期权定价 | 第25-33页 |
| ·引言 | 第25页 |
| ·模型描述 | 第25-26页 |
| ·期权定价公式 | 第26-31页 |
| ·模型的进一步推广 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 VASICEK 利率模型下多个跳跃源的跳扩散模型的期权定价 | 第33-43页 |
| ·引言 | 第33页 |
| ·利率模型 | 第33-34页 |
| ·模型描述 | 第34页 |
| ·期权定价公式 | 第34-40页 |
| ·模型的进一步推广 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 第5章 多个跳跃源的跳扩散模型的奇异期权定价 | 第43-53页 |
| ·引言 | 第43页 |
| ·基于看涨的欧式看涨期权的期权 | 第43-47页 |
| ·其他复合期权的定价 | 第47-48页 |
| ·重置期权定价公式 | 第48-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 作者简介 | 第60页 |