商业银行债券型理财产品的定价分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| ·选题的背景和意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-10页 |
| ·国外文献 | 第9-10页 |
| ·国内文献 | 第10页 |
| ·主要内容和方法 | 第10-11页 |
| ·内容 | 第10-11页 |
| ·方法 | 第11页 |
| ·创新点和不足之处 | 第11-13页 |
| ·创新点 | 第11页 |
| ·不足之处 | 第11-13页 |
| 2 商业银行理财产品概述 | 第13-16页 |
| ·产品发行情况 | 第13-14页 |
| ·产品收益特征 | 第14页 |
| ·产品风险因素 | 第14-16页 |
| 3 影响债券型理财产品的定价因素 | 第16-22页 |
| ·基础资产收益对产品定价的影响 | 第16页 |
| ·提前终止权对产品定价的影响 | 第16-18页 |
| ·提前终止权含义 | 第16-17页 |
| ·提前终止权触发利率分析 | 第17-18页 |
| ·可质押权 | 第18-19页 |
| ·隐含利率期权 | 第19页 |
| ·隐含利率期权定价的模拟方法 | 第19-22页 |
| 4 债券型理财产品定价的理论基础 | 第22-32页 |
| ·债券定价理论 | 第22-23页 |
| ·利率期限结构 | 第23-26页 |
| ·定义 | 第23页 |
| ·相关解释 | 第23-24页 |
| ·静态估计方法 | 第24-26页 |
| ·期权定价理论 | 第26-32页 |
| ·基本概念 | 第26-27页 |
| ·风险中性定价理论 | 第27页 |
| ·B-S期权定价模型 | 第27-28页 |
| ·二叉树定价模型 | 第28-30页 |
| ·期权调整价差 | 第30-32页 |
| 5 商业银行债券型理财产品定价研究—分析及实证 | 第32-49页 |
| ·提前终止权定价研究 | 第32-42页 |
| ·影响提前终止权价值的因素 | 第32页 |
| ·提前终止权的风险中性定价分析 | 第32-41页 |
| ·提前终止权风险中性定价方法的评析 | 第41-42页 |
| ·隐含利率期权定价的实证分析 | 第42-49页 |
| 6 结论与建议 | 第49-52页 |
| ·结论 | 第49-50页 |
| ·建议 | 第50-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 在校期间发表的学术论文及研究成果 | 第56-57页 |
| 详细摘要 | 第57-62页 |
