| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 导论 | 第8-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·选题的主要意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究成果综述 | 第9-10页 |
| ·海外研究 | 第9页 |
| ·国内研究 | 第9-10页 |
| ·本文的主要内容 | 第10-11页 |
| ·论文结构和创新之处 | 第11-12页 |
| 2 理论基础 | 第12-18页 |
| ·股指期货概述 | 第12-13页 |
| ·套利 | 第13-18页 |
| ·套利的内涵 | 第13页 |
| ·套利的分类及含义 | 第13-14页 |
| ·套利交易的基础 | 第14-15页 |
| ·股指期货套利 | 第15-18页 |
| 3 股指期货期现套利机制研究 | 第18-31页 |
| ·期现套利简介 | 第18页 |
| ·股指期货的理论定价 | 第18页 |
| ·期现套利的分类 | 第18页 |
| ·期现套利的成本理论 | 第18-22页 |
| ·现货市场的套利成本分析 | 第19-22页 |
| ·期货市场的套利成本分析 | 第22页 |
| ·股指期货期现套利的模型分析 | 第22-24页 |
| ·无套利均衡区间 | 第22-23页 |
| ·触发套利和终止套利 | 第23页 |
| ·期现套利策略的利润分析 | 第23-24页 |
| ·沪深300股指期货期现套利策略实例 | 第24-30页 |
| ·期现套利的双向总成本估计 | 第24-26页 |
| ·沪深300仿真期货合约期现套利实例 | 第26-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 4 股指期货跨期套利机制研究 | 第31-42页 |
| ·跨期套利简介 | 第31页 |
| ·股指期货跨期套利的模型分析 | 第31-33页 |
| ·均衡价差 | 第31页 |
| ·无套利价差 | 第31-33页 |
| ·套利的触发和终止 | 第33页 |
| ·跨期套利策略实证分析 | 第33-40页 |
| ·盈亏分析 | 第33-34页 |
| ·美国S&P500指数期货和香港恒生指数期货跨期套利实例 | 第34-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 5 股指期货其他套利机制研究 | 第42-55页 |
| ·跨市场套利简介 | 第42-43页 |
| ·跨市场套利的操作方法 | 第42-43页 |
| ·跨市场套利的影响因素 | 第43页 |
| ·跨品种套利简介 | 第43-45页 |
| ·新华富时A50指数期货与沪深300指数跨市场套利的可行性分析 | 第45-55页 |
| ·新华富时A50指数简介 | 第45-47页 |
| ·新华富时A50指数与中国A股市场的走势比较 | 第47-51页 |
| ·新华富时A50指数期货介绍 | 第51-53页 |
| ·小结 | 第53-55页 |
| 6 结论与建议 | 第55-58页 |
| ·结论 | 第55-56页 |
| ·后续研究建议 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第62-63页 |
| 详细摘要 | 第63-68页 |