基于极值理论的VaR与CVaR估计
| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第1章 引言 | 第6-10页 |
| ·研究背景和意义 | 第6页 |
| ·研究文献综述 | 第6-8页 |
| ·VaR 研究综述 | 第6-7页 |
| ·CVaR 研究综述 | 第7-8页 |
| ·极值理论研究综述 | 第8页 |
| ·本文的结构和创新之处 | 第8-10页 |
| ·文章的结构 | 第8-9页 |
| ·文章的创新之处 | 第9-10页 |
| 第2章 VaR 与CVaR 理论 | 第10-13页 |
| ·VaR 与CVaR 定义 | 第10-11页 |
| ·VaR 的定义 | 第10页 |
| ·CVaR 的定义 | 第10-11页 |
| ·VaR 和CVaR 的计算 | 第11-13页 |
| ·方差－协方差方法 | 第11-12页 |
| ·历史模拟法 | 第12页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第12-13页 |
| 第3章 基于极值理论估计CVaR 的新方法 | 第13-19页 |
| ·极值理论 | 第13-14页 |
| ·CVaR 的新估计 | 第14页 |
| ·数值模拟 | 第14-18页 |
| ·独立同分布的标准正态序列 | 第15-16页 |
| ·独立同分布的t? 分布序列 | 第16-17页 |
| ·AR 模型序列 | 第17-18页 |
| ·结论与建议 | 第18-19页 |
| 第4章 动态极值风险管理模型 | 第19-26页 |
| ·条件异方差模型的简介 | 第19页 |
| ·GARCH 族模型的结构 | 第19-21页 |
| ·GARCH 模型的残差分布 | 第21-23页 |
| ·学生t- 分布 | 第21-22页 |
| ·广义误差分布 | 第22页 |
| ·偏斜分布 | 第22-23页 |
| ·GARCH 族模型的参数估计 | 第23页 |
| ·用GARCH 模型计算风险值 | 第23-24页 |
| ·动态极值风险管理模型 | 第24页 |
| ·动态模型的准确性检验 | 第24-26页 |
| 第5章 实证分析 | 第26-33页 |
| ·数据选取与基本统计分析 | 第26页 |
| ·用极植理论计算风险值 | 第26-28页 |
| ·用GARCH 模型计算风险值 | 第28-29页 |
| ·基于Backtest 的准确性检验 | 第29-31页 |
| ·静态模型的测试 | 第30页 |
| ·动态模型的测试 | 第30-31页 |
| ·研究结论 | 第31-33页 |
| 第6章 结束语 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-37页 |
| 附录 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39页 |
