实物期权价格服从均值回归的定价模型研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究的背景与目的 | 第10-13页 |
| ·研究的背景 | 第10-12页 |
| ·研究的目的和意义 | 第12-13页 |
| ·研究问题的界定和相关概念的辨析 | 第13-14页 |
| ·研究问题的界定 | 第13页 |
| ·相关概念的辨析 | 第13-14页 |
| ·研究内容和论文框架 | 第14-17页 |
| ·研究内容与方法 | 第14-15页 |
| ·论文的框架安排 | 第15-17页 |
| 第2章 实物期权与煤炭开采价值评估研究综述 | 第17-23页 |
| ·实物期权定价研究综述 | 第18页 |
| ·实物期权应用研究综述 | 第18页 |
| ·煤炭开采价值评估研究综述 | 第18-20页 |
| ·研究不足与启示 | 第20-23页 |
| ·研究不足 | 第20-22页 |
| ·研究启示 | 第22-23页 |
| 第3章 资产价格服从均值回归行为模式探讨 | 第23-46页 |
| ·金融期权和实物期权标的资产价格行为模式辨析 | 第23-27页 |
| ·金融期权标的资产价格行为模式 | 第23-25页 |
| ·金融期权和实物期权标的资产的异同 | 第25-26页 |
| ·实物期权标的资产价格行为模式 | 第26-27页 |
| ·均值回归价格行为模式的理论分析 | 第27-33页 |
| ·实物资产价格行为的蛛网模型分析 | 第28-29页 |
| ·实物资产价格行为的一般均衡分析 | 第29-33页 |
| ·均值回归价格行为模式的实证检验:以煤炭价格为例 | 第33-44页 |
| ·数据整理 | 第34-37页 |
| ·建立模型 | 第37-42页 |
| ·模型诊断 | 第42-43页 |
| ·煤炭价格行为模式的确定 | 第43-44页 |
| ·小结 | 第44-46页 |
| 第4章 基于均值回归的实物期权定价模型研究 | 第46-64页 |
| ·B-S定价模型中的几何布朗运动假设条件 | 第46-49页 |
| ·B-S定价模型的数学推导 | 第49-53页 |
| ·均值回归运动过程的数理分析 | 第53-54页 |
| ·基于均值回归的实物期权定价模型的数学推导 | 第54-57页 |
| ·基于均值回归的实物期权定价模型的蒙特卡罗模拟 | 第57-63页 |
| ·蒙特卡罗模拟的样本产生 | 第57-58页 |
| ·蒙特卡罗模拟的路径选择 | 第58-60页 |
| ·蒙特卡罗模拟的实证演示 | 第60-63页 |
| ·小结 | 第63-64页 |
| 结论 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录1 煤炭开采工业品出厂价格指数 | 第70-72页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第72页 |
