模糊环境下中国股票市场的投资组合决策方法研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题背景 | 第10-14页 |
| ·章节安排 | 第14-16页 |
| 第2章 基本理论综述 | 第16-28页 |
| ·流动性 | 第16-20页 |
| ·流动性定义 | 第16页 |
| ·国内外流动性度量方法研究现状 | 第16-20页 |
| ·现代投资组合理论 | 第20-23页 |
| ·模糊数及基本概念 | 第23-24页 |
| ·模糊规划中模糊量的几种常用方法 | 第24-28页 |
| ·序函数法 | 第25页 |
| ·序关系法 | 第25页 |
| ·截集法 | 第25-26页 |
| ·模糊测度法 | 第26-28页 |
| 第3章 基于LVaR的选择模型 | 第28-40页 |
| ·流动性风险的度量—LVaR离散模型 | 第28-32页 |
| ·基本假设与变现成本 | 第28-30页 |
| ·LVaR模型 | 第30-31页 |
| ·最优清算策略模型 | 第31-32页 |
| ·基于UVaR的选择模型 | 第32-36页 |
| ·模型III的算例及分析 | 第36-40页 |
| ·模型III的算例 | 第36-38页 |
| ·模型III的分析 | 第38-40页 |
| 第4章 模糊环境下的模型 | 第40-48页 |
| ·模糊模型及其最优解的定义 | 第40-43页 |
| ·模糊环境下的模型 | 第40-41页 |
| ·模糊最优解的定义 | 第41-43页 |
| ·模糊规划的求解方法与解的性质 | 第43-44页 |
| ·模糊规划的求解方法 | 第43-44页 |
| ·“λ—最优解”的性质 | 第44页 |
| ·算例 | 第44-48页 |
| 结论与展望 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第56页 |
