基于损失分布法的重尾性操作风险的度量精度与管理研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-42页 |
| ·引言 | 第12-14页 |
| ·国际背景 | 第12-13页 |
| ·国内背景 | 第13-14页 |
| ·操作风险概念界定 | 第14-16页 |
| ·操作风险度量的基本方法 | 第16-21页 |
| ·基本指标法 | 第17-18页 |
| ·标准法 | 第18-19页 |
| ·高级计量法 | 第19-21页 |
| ·资格标准 | 第19页 |
| ·定性标准 | 第19-20页 |
| ·定量标准 | 第20-21页 |
| ·损失分布法综述 | 第21-33页 |
| ·操作损失数据样本 | 第23-26页 |
| ·内外部损失样本共享问题 | 第26-28页 |
| ·极值模型法在尾部风险度量中的应用 | 第28-33页 |
| ·极值理论文献综述 | 第28-29页 |
| ·极值模型法在损失强度度量中的应用 | 第29-33页 |
| ·操作风险管理研究综述 | 第33-38页 |
| ·国外操作风险管理研究现状 | 第33-35页 |
| ·新巴塞尔协议将操作风险纳入监管体系 | 第33-34页 |
| ·国外操作风险管理研究综述 | 第34-35页 |
| ·国内操作风险管理研究现状 | 第35-38页 |
| ·操作风险管理的相关文件 | 第35-36页 |
| ·国内操作风险管理研究综述 | 第36-38页 |
| ·问题提出和研究意义 | 第38-39页 |
| ·研究内容与结构 | 第39-40页 |
| ·主要创新点 | 第40-42页 |
| 第二章 操作风险度量偏差的影响因素 | 第42-51页 |
| ·引言 | 第42-43页 |
| ·样本异质性对分布模型的影响 | 第43-48页 |
| ·门槛导致的样本异质性 | 第43-45页 |
| ·除门槛外其他因素导致的样本异质性 | 第45-48页 |
| ·分布模型外推导致的偏差 | 第48-49页 |
| ·样本内估计操作风险价值 | 第48-49页 |
| ·样本外估计操作风险价值 | 第49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 第三章 重尾性操作风险度量精度 | 第51-95页 |
| ·引言 | 第51-53页 |
| ·PARETO分布下操作风险度量的精度 | 第53-76页 |
| ·操作风险度量的精度 | 第53-56页 |
| ·操作风险度量精度及其灵敏度 | 第56-76页 |
| ·不确定性传递系数的仿真分析 | 第56-61页 |
| ·理论探讨 | 第61-73页 |
| ·示例分析 | 第73-76页 |
| ·结论 | 第76页 |
| ·WEILBULL分布下操作风险度量的精度 | 第76-93页 |
| ·操作风险度量的精度 | 第76-77页 |
| ·操作风险度量精度及其灵敏度 | 第77-93页 |
| ·理论探讨 | 第78-89页 |
| ·示例分析 | 第89-93页 |
| ·结论 | 第93页 |
| ·本章小结 | 第93-95页 |
| 第四章 重尾性操作风险关键管理参数 | 第95-127页 |
| ·引言 | 第95-96页 |
| ·PARETO分布下操作风险关键管理参数 | 第96-110页 |
| ·PARETO分布下操作风险价值度量 | 第96-97页 |
| ·关键管理参数判别模型 | 第97-105页 |
| ·示例分析 | 第105-109页 |
| ·结论 | 第109-110页 |
| ·WEIBULL分布下操作风险关键管理参数 | 第110-124页 |
| ·WEIBULL分布下操作风险价值度量 | 第110-111页 |
| ·关键管理参数判别模型 | 第111-121页 |
| ·示例分析 | 第121-124页 |
| ·结论 | 第124页 |
| ·本章小结 | 第124-127页 |
| 第五章 操作损失强度分布选择 | 第127-136页 |
| ·引言 | 第127-128页 |
| ·操作风险价值度量 | 第128-129页 |
| ·操作风险价值灵敏度的比较分析 | 第129-134页 |
| ·本章小结 | 第134-136页 |
| 第六章 结束语 | 第136-140页 |
| ·全文总结与创新点 | 第136-139页 |
| ·研究展望 | 第139-140页 |
| 致谢 | 第140-141页 |
| 参考文献 | 第141-151页 |
| 作者攻读博士期间完成的论文 | 第151-152页 |
| 作者攻读博士期间参加的科研项目 | 第152页 |
