市场风险的测度与优化--基于外汇期权的实证研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-6页 |
| 导言 | 第9-17页 |
| 一、问题的提出 | 第9-10页 |
| 二、研究价值及意义 | 第10页 |
| 三、文献综述 | 第10-13页 |
| 四、主要研究方法 | 第13-14页 |
| 五、论文结构 | 第14-15页 |
| 六、本文逻辑 | 第15-16页 |
| 七、论文创新与不足 | 第16-17页 |
| 第一章 外汇期权与风险理论基础 | 第17-23页 |
| 一、外汇期权的定义与特点 | 第17-19页 |
| 二、传统风险管理理论与VaR模型 | 第19-21页 |
| 三、外汇期权风险管理的必要性探讨 | 第21-23页 |
| 第二章 风险的测度与优化 | 第23-30页 |
| 一、经典的风险计量模型 | 第23-25页 |
| 二、广义极值理论的介绍 | 第25-28页 |
| 三、经典风险计量模型的优化 | 第28-30页 |
| 第三章 实证过程 | 第30-46页 |
| 一、原始数据的获得 | 第30-31页 |
| 二、外汇期权的定价与波动 | 第31-35页 |
| 三、模型的分布与参数拟合 | 第35-37页 |
| (一)极值函数模型参数 | 第35-36页 |
| (二)正态分布参数 | 第36-37页 |
| 四、在险价值（VaR）的计算 | 第37-40页 |
| (一)非参数法VaR值 | 第38页 |
| (二)正态分布VaR值 | 第38-39页 |
| (三)极值分布VaR值 | 第39-40页 |
| 五、模型稳健性的描述 | 第40-45页 |
| 六、模型结果的描述与对比 | 第45-46页 |
| 第四章 模型的进一步优化 | 第46-48页 |
| 第五章 结论与展望 | 第48-49页 |
| 附录 | 第49-54页 |
| 一、极值分布参数及分位点（VaR） | 第49-51页 |
| 二、正态分布参数及分位点（VaR） | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
