| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2. 研究的内容和方法 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究内容架构 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3. 创新点和不足 | 第14-16页 |
| 1.3.1 本文的创新点 | 第14-15页 |
| 1.3.2 本文的不足 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-20页 |
| 2.1 关于外国持有美国国债对美国经济影响的研究文献 | 第16-17页 |
| 2.2 关于VAR模型识别的研究文献 | 第17-18页 |
| 2.2.1 递归结构法 | 第17页 |
| 2.2.2 代理结构向量自回归 | 第17-18页 |
| 2.2.3 其他方法 | 第18页 |
| 2.3 文献总评 | 第18-20页 |
| 第三章 美国国债净持有量与抵押贷款利率现状分析 | 第20-28页 |
| 3.1. 美国国债现状及影响因素 | 第20-26页 |
| 3.1.1 美国国债发展现状 | 第20-21页 |
| 3.1.2 美国国债分类 | 第21-24页 |
| 3.1.3 持有美国国债的影响因数 | 第24-26页 |
| 3.2 美国抵押贷款利率 | 第26-28页 |
| 3.2.1 美国抵押贷款利率发展 | 第26-27页 |
| 3.2.2 外国官方持有美国国债与美国抵押贷款利率 | 第27-28页 |
| 第四章 研究数据与研究方法 | 第28-38页 |
| 4.1 数据来源与变量选取 | 第28-31页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第28-29页 |
| 4.1.2 变量传导机制 | 第29-31页 |
| 4.2 工具变量 | 第31-33页 |
| 4.2.1 日本外汇买卖操作 | 第31-32页 |
| 4.2.2 中国净出口 | 第32-33页 |
| 4.3 VAR模型相关检验 | 第33-37页 |
| 4.3.1 单位根检验(ADF检验) | 第33-34页 |
| 4.3.2 格兰杰因果检验 | 第34-35页 |
| 4.3.3 VAR模型滞后阶数 | 第35-36页 |
| 4.3.4 系统稳定性检验 | 第36-37页 |
| 4.4 工具变量的弱识别检验 | 第37-38页 |
| 第五章 实证结果分析 | 第38-48页 |
| 5.1 VAR模型识别 | 第38-41页 |
| 5.1.1 递归结构法 | 第38-40页 |
| 5.1.2 代理结构向量自回归 | 第40-41页 |
| 5.2 脉冲响应函数 | 第41-44页 |
| 5.2.1 代理结构向量自回归的脉冲响应函数 | 第41-42页 |
| 5.2.2 递归结构法的脉冲响应函数 | 第42-44页 |
| 5.3 方差分解 | 第44-45页 |
| 5.4 长期均衡结果 | 第45-47页 |
| 5.5 实证总结 | 第47-48页 |
| 第六章 结论 | 第48-50页 |
| 6.1 实证方法运用 | 第48页 |
| 6.2 相关政策建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录 | 第53-55页 |
| A.1 变量数据来源 | 第53-54页 |
| A.2 描述性统计 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |