| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 VaR现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 CVaR现状 | 第11页 |
| 1.2.3 效用最大化模型现状 | 第11-12页 |
| 1.2.4 粒子群优化算法现状 | 第12-13页 |
| 1.3 主要研究内容和结构安排 | 第13-15页 |
| 第二章 理论基础 | 第15-26页 |
| 2.1 投资组合基础 | 第15-18页 |
| 2.2 投资组合风险度量理论 | 第18-23页 |
| 2.2.1 风险的偏离度量 | 第18-19页 |
| 2.2.2 风险的VaR度量 | 第19-21页 |
| 2.2.3 风险的CVaR度量 | 第21-23页 |
| 2.3 粒子群算法的基础知识 | 第23-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 一种使用单纯形法优化的粒子群算法 | 第26-36页 |
| 3.1 经过优化的粒子群算法的提出 | 第26-27页 |
| 3.2 算法的收敛性分析 | 第27-28页 |
| 3.3 数值实验 | 第28-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 基于均值-半方差和均值-半绝对偏差的效用最大化投资组合模型 | 第36-47页 |
| 4.1 问题的提出 | 第36-37页 |
| 4.2 基于均值-半方差和均值-半绝对偏差的效用最大化投资组合模型 | 第37-40页 |
| 4.2.1 均值-方差模型及其改进模型介绍 | 第37-38页 |
| 4.2.2 均值-半方差效用最大化模型的提出 | 第38-39页 |
| 4.2.3 均值-半绝对偏差效用最大化模型的提出 | 第39-40页 |
| 4.3 模型的求解 | 第40-46页 |
| 4.3.1 均值-半方差效用最大化模型的求解 | 第41-44页 |
| 4.3.2 均值-半绝对偏差效用最大化模型的求解 | 第44-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 基于均值-CVaR的效用最大化投资组合模型 | 第47-54页 |
| 5.1 问题的提出 | 第47页 |
| 5.2 基于均值-CVaR的效用最大化投资组合模型 | 第47-51页 |
| 5.2.1 均值-CVaR投资组合模型 | 第47-49页 |
| 5.2.2 含有均值和CVaR的效用函数的相关结论 | 第49-50页 |
| 5.2.3 模型建立 | 第50-51页 |
| 5.3 模型求解和算例分析 | 第51-53页 |
| 5.4 本章小结 | 第53-54页 |
| 总结与展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第64页 |
