| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 论文研究的背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 问题的提出及国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 中国股指期货市场波动建模问题 | 第10-11页 |
| 1.2.2 中国股指期货市场风险值测度问题 | 第11-13页 |
| 1.2.3 中国股指期货、现货市场最优套期保值比率研究 | 第13-14页 |
| 1.3 论文主要研究内容和研究方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 论文主要研究内容 | 第14-16页 |
| 1.3.2 论文研究方法与研究工具 | 第16页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第16页 |
| 1.5 论文的结构 | 第16-18页 |
| 第二章 基于MEM模型的中国沪深300股指期货赋权已实现极差波动实证分析 | 第18-43页 |
| 2.1 赋权已实现极差波动 | 第18-19页 |
| 2.2 乘积误差模型（MEM）及其参数估计、诊断检验 | 第19-22页 |
| 2.2.1 乘积误差模型（MEM） | 第19-20页 |
| 2.2.2 乘积误差模型参数估计 | 第20-22页 |
| 2.2.3 乘积误差模型诊断检验 | 第22页 |
| 2.3 实证研究 | 第22-43页 |
| 2.3.1 赋权已实现极差波动率的统计特性 | 第22-23页 |
| 2.3.2 收益率的无条件分布和条件分布特征 | 第23-25页 |
| 2.3.3 赋权已实现极差波动的建模 | 第25-40页 |
| 2.3.4 模型预测效果分析 | 第40-43页 |
| 第三章 基于MEM-EVT-POT模型的中国沪深300股指期货动态VaR风险测度 | 第43-73页 |
| 3.1 动态风险价值 | 第43-44页 |
| 3.2 EVT-POT模型 | 第44-47页 |
| 3.2.1 EVT-POT模型测度下的VaR(Z_ t)_q | 第44-46页 |
| 3.2.2 阈值选取 | 第46-47页 |
| 3.3 基于GARCH类模型的EVT-POT动态VaR模型 | 第47-49页 |
| 3.3.1 基于GARCH-EVT-POT模型的动态VaR模型 | 第47-48页 |
| 3.3.2 基于EGARCH-EVT-POT模型的动态VaR模型 | 第48-49页 |
| 3.4 基于MEM-EVT-POT的动态VaR模型 | 第49页 |
| 3.5 实证分析 | 第49-73页 |
| 3.5.1 GARCH建模 | 第50-52页 |
| 3.5.2 GARCH-EVT-POT模型的参数估计 | 第52-56页 |
| 3.5.3 EGARCH建模 | 第56-57页 |
| 3.5.4 EGARCH-EVT-POT模型的参数估计 | 第57-60页 |
| 3.5.5 赋权已实现极差波动的建模 | 第60-61页 |
| 3.5.6 MEM-EVT-POT模型的参数估计 | 第61-65页 |
| 3.5.7 VaR (X_(t+1))_q的计算 | 第65-67页 |
| 3.5.8 VaR模型的Back-testing | 第67-73页 |
| 第四章 基于Copula-MEM模型的中国沪深300股指期货套期保值比率实证研究 | 第73-100页 |
| 4.1 套期保值 | 第73-74页 |
| 4.1.1 最小方差套期保值模型 | 第73-74页 |
| 4.1.2 套期保值比率评价指标 | 第74页 |
| 4.2 Copula理论 | 第74-76页 |
| 4.2.1 Copula模型的估计和检验 | 第75-76页 |
| 4.2.2 Kendall秩相关系数t | 第76页 |
| 4.3 Copula-GARCH类模型 | 第76-77页 |
| 4.3.1 Copula-GARCH模型 | 第76-77页 |
| 4.3.2 Copula-EGARCH模型 | 第77页 |
| 4.4 Copula-MEM模型 | 第77页 |
| 4.5 实证分析 | 第77-100页 |
| 4.5.1 Copula-GARCH类模型参数估计 | 第78-85页 |
| 4.5.2 Copula-MEM类模型参数估计 | 第85-96页 |
| 4.5.3 模型样本外预测 | 第96-98页 |
| 4.5.4 套期保值比率及有效性检验 | 第98-100页 |
| 第五章 总结与展望 | 第100-103页 |
| 5.1 论文工作总结 | 第100-101页 |
| 5.1.1 基于MEM模型的中国沪深300股指期货赋权已实现极差波动实证分析 | 第100页 |
| 5.1.2 基于MEM-EVT-POT模型的中国沪深300股指期货动态Va R风险测度 | 第100-101页 |
| 5.1.3 基于Copula-MEM模型的中国沪深300股指期货套期保值比率实证研究 | 第101页 |
| 5.2 未来研究展望 | 第101-103页 |
| 参考文献 | 第103-108页 |
| 发表论文和参加科研项目情况说明 | 第108-109页 |
| 致谢 | 第109-110页 |
