我国商业银行流动性风险计量与控制研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 流动性风险的内涵研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 流动性风险的影响因素研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.3 流动性风险计量方法的研究综述 | 第15-17页 |
| 1.2.4 流动性风险监管的综述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路与主要内容 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 主要研究内容 | 第19-20页 |
| 1.4 研究可能创新点 | 第20-21页 |
| 第2章 商业银行流动性风险的理论研究 | 第21-31页 |
| 2.1 流动性及流动性风险的定义和分类 | 第21-22页 |
| 2.1.1 流动性及流动性风险的内涵界定 | 第21-22页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险的分类 | 第22页 |
| 2.2 商业银行流动性风险的影响因素 | 第22-26页 |
| 2.3 几种典型的流动性风险的计量方法 | 第26-31页 |
| 2.3.1 指标分析法 | 第26-28页 |
| 2.3.2 主成分分析法 | 第28-29页 |
| 2.3.3 压力测试法 | 第29-31页 |
| 第3章 基于主成分分析的商业银行流动性风险度量 | 第31-35页 |
| 3.1 数据来源与指标说明 | 第31页 |
| 3.2 主成分分析结果及分析 | 第31-35页 |
| 第4章 我国商业银行流动性风险的影响因素分析 | 第35-46页 |
| 4.1 指标选取及数据预处理 | 第35-36页 |
| 4.1.1 指标的选取 | 第35-36页 |
| 4.1.2 GDP 平减指数 | 第36页 |
| 4.2 我国商业银行资金流入模型的估计 | 第36-41页 |
| 4.2.1 季节调整和对数变换 | 第36-37页 |
| 4.2.2 单位根检验 | 第37-39页 |
| 4.2.3 协整检验 | 第39-40页 |
| 4.2.4 OLS 回归及结果分析 | 第40-41页 |
| 4.3 我国商业银行资金流出模型的估计 | 第41-43页 |
| 4.3.1 季节调整和对数变换 | 第41页 |
| 4.3.2 单位根检验 | 第41-42页 |
| 4.3.3 协整检验 | 第42页 |
| 4.3.4 OLS 回归及结果分析 | 第42-43页 |
| 4.4 我国商业银行流动性风险状况分析 | 第43-46页 |
| 第5章 我国商业银行流动性管理存在的问题与对策 | 第46-50页 |
| 5.1 我国商业银行流动性风险管理中存在的问题 | 第46-47页 |
| 5.2 银行流动风险管理的对策与建议 | 第47-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的论文目录 | 第55页 |
