股指期货的引入对技术分析有效性的影响--基于沪深300指数的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究创新 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容和框架 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-20页 |
| 2.1 技术分析 | 第13-15页 |
| 2.2 股指期货 | 第15-16页 |
| 2.3 RC检验统计量 | 第16页 |
| 2.4 SPA检验统计量 | 第16-17页 |
| 2.5 拔靴法 | 第17-20页 |
| 第三章 理论模型 | 第20-28页 |
| 3.1 两类交易策略集 | 第20-23页 |
| 3.1.1 双移动均线交易策略集 | 第20-21页 |
| 3.1.2 过滤器法则交易策略集 | 第21-23页 |
| 3.2 Stepwise SPA检验统计量 | 第23-25页 |
| 3.3 应用拔靴法做假设检验 | 第25-28页 |
| 第四章 数据及实证结果 | 第28-37页 |
| 4.1 沪深300指数 | 第28-30页 |
| 4.2 央行基准利率 | 第30-31页 |
| 4.3 股指期货推出之前 | 第31-33页 |
| 4.3.1 基于双移动均线交易策略集 | 第31-32页 |
| 4.3.2 基于过滤器法则交易策略集 | 第32-33页 |
| 4.4 股指期货推出之后 | 第33-37页 |
| 4.4.1 基于双移动均线交易策略集 | 第33-35页 |
| 4.4.2 基于过滤器法则交易策略集 | 第35-37页 |
| 第五章 结论 | 第37-40页 |
| 附录 | 第40-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
