| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究动机 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3 文章结构安排 | 第13-14页 |
| 第二章 PIN及VPIN介绍 | 第14-20页 |
| 2.1 知情交易概率(Probability of Informed trading,PIN) | 第14-16页 |
| 2.2 交易量同步知情交易概率(PIN) | 第16-18页 |
| 2.3 数据及相关计算说明 | 第18-20页 |
| 第三章 实证模型 | 第20-28页 |
| 3.1 门限回归模型(Threshold Regression model)概述 | 第20-21页 |
| 3.2 门限回归模型的估计及检验 | 第21-28页 |
| 第四章 实证结果 | 第28-31页 |
| 4.1 实证模型及数据 | 第28-29页 |
| 4.2 实证结果 | 第29-31页 |
| 第五章 交易策略设计 | 第31-45页 |
| 5.1 交易策略概述 | 第31-35页 |
| 5.2 策略设计及回测 | 第35-43页 |
| 5.2.1 策略设计思路及回测假设 | 第35页 |
| 5.2.2 策略Ⅰ的设计及回测 | 第35-38页 |
| 5.2.3 策略Ⅱ的设计与回测 | 第38-41页 |
| 5.2.4 策略Ⅲ的设计与回测 | 第41-43页 |
| 5.3 进一步的可能的工作 | 第43-45页 |
| 第六章 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 致谢 | 第51页 |