决定外汇期权波动率微笑的经济因素
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-15页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第15-17页 |
| 第二章 模型介绍 | 第17-33页 |
| 2.1 Garman-Kohlhagen模型 | 第17-23页 |
| 2.1.1 布朗运动随机过程 | 第17-18页 |
| 2.1.2 伊藤定理 | 第18页 |
| 2.1.3 风险中性定价 | 第18页 |
| 2.1.4 欧式看涨期权和欧式看跌期权的平价关系 | 第18-19页 |
| 2.1.5 Black-Scholes模型 | 第19-20页 |
| 2.1.6 Merton模型 | 第20-22页 |
| 2.1.7 Garman-Kohlhagen模型 | 第22-23页 |
| 2.2 期权价格敏感性分析 | 第23-27页 |
| 2.2.1 Delta | 第24-25页 |
| 2.2.2 Gamma | 第25页 |
| 2.2.3 Theta | 第25-26页 |
| 2.2.4 Vega | 第26页 |
| 2.2.5 Rho | 第26-27页 |
| 2.3 基本概念 | 第27-30页 |
| 2.3.1 内在价值 | 第27页 |
| 2.3.2 时间价值 | 第27页 |
| 2.3.3 平价期权 | 第27-28页 |
| 2.3.4 货币性 | 第28页 |
| 2.3.5 波动率微笑 | 第28-30页 |
| 2.4 样条插值 | 第30-33页 |
| 第三章 实证分析 | 第33-57页 |
| 3.1 数据 | 第33-35页 |
| 3.2 波动率微笑 | 第35-40页 |
| 3.3 决定波动率微笑的经济因素 | 第40-46页 |
| 3.4 波动率微笑曲线的预测 | 第46-55页 |
| 3.5 微笑曲线中包含的信息 | 第55-57页 |
| 第四章 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
