| 论文摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第1章 引言 | 第11-21页 |
| 1.1 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.3 论文研究的主要内容 | 第17-19页 |
| 1.4 研究方法与创新 | 第19-21页 |
| 第2章 极值分布的基本理论 | 第21-34页 |
| 2.1 极值模型的研究对象和极值型定理 | 第21-23页 |
| 2.2 极值分布的形式 | 第23-29页 |
| 2.2.1 广义极值分布（GEV） | 第23-27页 |
| 2.2.2 广义Pareto分布 | 第27-29页 |
| 2.3 GEV分布的参数估计 | 第29-32页 |
| 2.3.1 参数方法 | 第29-30页 |
| 2.3.2 非参数方法 | 第30-32页 |
| 2.4 极小值的GEV分布 | 第32-34页 |
| 第3章 基于变点理论的Hill估计阈值选取方法 | 第34-43页 |
| 3.1 传统阈值选取方法的局限性 | 第34-35页 |
| 3.2 基于变点理论的阈值选取方法 | 第35-38页 |
| 3.2.1 Hill估计及相关模型转换 | 第35-37页 |
| 3.2.2 基于变点理论的阈值选取 | 第37-38页 |
| 3.3 实证分析 | 第38-42页 |
| 3.3.1 数据描述 | 第38-39页 |
| 3.3.2 阈值的选取及参数估计 | 第39-40页 |
| 3.3.3 VaR 和 ES 计算结果分析 | 第40-42页 |
| 3.4 小结 | 第42-43页 |
| 第4章 尾部相关性与极值指数估计 | 第43-56页 |
| 4.1 尾指数 | 第43-44页 |
| 4.2 极值指数 | 第44-47页 |
| 4.2.1 极值指数的涵义 | 第44-45页 |
| 4.2.2 极值指数的估计方法 | 第45-47页 |
| 4.3 实证检验 | 第47-53页 |
| 4.3.1 尾指数的比较 | 第48-49页 |
| 4.3.2 极值指数的计算与比较 | 第49-51页 |
| 4.3.3 极值指数在风险度量方面的应用 | 第51-53页 |
| 4.4 极值指数的计量算法 | 第53-55页 |
| 4.5 小结 | 第55-56页 |
| 第5章 一致性框架内的压力测试 | 第56-73页 |
| 5.1 VaR和ES的一致性 | 第57-60页 |
| 5.1.1 风险测度的一致性条件 | 第57-58页 |
| 5.1.2 VaR和ES的一致性 | 第58-60页 |
| 5.2 压力测试的一致性框架 | 第60-63页 |
| 5.2.1 压力测试的作用与缺陷 | 第60-61页 |
| 5.2.2 压力测试的一致性框架 | 第61-63页 |
| 5.3 一致性风险测度模型的构建 | 第63-66页 |
| 5.3.1 极值分布 | 第63-64页 |
| 5.3.2 EGARCH-M模型 | 第64-65页 |
| 5.3.3 风险测度模型的构建 | 第65-66页 |
| 5.4 实证分析 | 第66-71页 |
| 5.4.1 历史模拟法 | 第66-67页 |
| 5.4.2 EGARCH-M模型检验 | 第67-70页 |
| 5.4.3 模型准确性的返回式检验 | 第70-71页 |
| 5.5 小结 | 第71-73页 |
| 第6章 系统性金融风险与宏观审慎监管 | 第73-100页 |
| 6.1 金融危机中各主要经济体的应对措施 | 第74-81页 |
| 6.1.1 危机爆发的主要进程 | 第74-75页 |
| 6.1.2 各主要经济体采取的措施 | 第75-79页 |
| 6.1.3 从危机应对措施看各主要经济体的系统性风险管理 | 第79-81页 |
| 6.2 危机后系统性金融风险管理的重点 | 第81-84页 |
| 6.3 宏观审慎监管 | 第84-100页 |
| 6.3.1 宏观审慎监管概念的提出 | 第85-86页 |
| 6.3.2 宏观审慎性监管与微观审慎性监管的区别与联系 | 第86-88页 |
| 6.3.3 宏观审慎监管框架研究 | 第88-94页 |
| 6.3.4 宏观审慎监管与货币政策的关系 | 第94-96页 |
| 6.3.5 我国金融监管的现状及存在的问题 | 第96-97页 |
| 6.3.6 加强我国宏观审慎监管的建议 | 第97-100页 |
| 结论 | 第100-102页 |
| 参考文献 | 第102-109页 |
| 作者简介及科研成果 | 第109-110页 |
| 致谢 | 第110页 |