| 中文摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.2 研究意义 | 第7页 |
| 1.3 文献综述 | 第7-14页 |
| 1.3.1 股指期货对其现货市场波动性影响的有关文献综述 | 第8-9页 |
| 1.3.2 股指期货与其现货市场相互传导关系的有关文献综述 | 第9-11页 |
| 1.3.3 本文的研究思路和方法 | 第11-12页 |
| 1.3.4 本文的创新之处 | 第12页 |
| 1.3.5 本文的主要结构安排 | 第12-14页 |
| 第2章 股指期货和现货相关理论综述 | 第14-29页 |
| 2.1 股指期货的历史、发展和现状 | 第14-17页 |
| 2.1.1 股指期货的诞生 | 第14页 |
| 2.1.2 股指期货的发展 | 第14-15页 |
| 2.1.3 中国推出沪深300股票指数期货合约 | 第15-17页 |
| 2.2 股价指数波动的理论基础 | 第17-22页 |
| 2.2.1 股价指数波动的经济学原理 | 第17页 |
| 2.2.2 股价指数波动的原因 | 第17-19页 |
| 2.2.3 股价指数波动的行为金融学解释----“羊群行为” | 第19-22页 |
| 2.3 股指期货价格发现功能的理论基础 | 第22-29页 |
| 2.3.1 股指期货价格发现功能的定义 | 第22页 |
| 2.3.2 股指期货价格的特点 | 第22-23页 |
| 2.3.3 影响价格发现功能的因素 | 第23-24页 |
| 2.3.4 期货价格的发现过程 | 第24页 |
| 2.3.5 股指期货市场和股指现货市场价格发现效率比较 | 第24-25页 |
| 2.3.6 知情交易者偏好不同微观结构市场的4种假说 | 第25页 |
| 2.3.7 期货价格引导现货价格的一些理论解释 | 第25-26页 |
| 2.3.8 股指期货引导现货价格3种模型 | 第26-28页 |
| 2.3.9 股指期货价格和现货价格之间的“瀑布效应” | 第28-29页 |
| 第3章 沪深300股指期货对现货市场波动性影响实证分析 | 第29-35页 |
| 3.1 沪深300股指现货样本选取与数据处理 | 第29页 |
| 3.2 沪深300现货指数日收益率的描述统计量 | 第29-30页 |
| 3.3 现货指数日收益率的平稳性及单位根检验 | 第30页 |
| 3.4 现货指数日收益率的ARMA-ARCH模型及其实证检验 | 第30-35页 |
| 3.4.1 ARMA模型 | 第30-32页 |
| 3.4.2 ARCH(1)模型模拟 | 第32-33页 |
| 3.4.3 GARCH(1,1)模型模拟 | 第33页 |
| 3.4.4 修正的ARCH(1,1)模型模拟 | 第33-34页 |
| 3.4.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 沪深300股指期货与现货相互传导的实证分析 | 第35-51页 |
| 4.1 沪深300股指期货合约样本选取与数据处理 | 第35-36页 |
| 4.2 平稳性检验和单整检验 | 第36-38页 |
| 4.3 JOHANSEN协整检验 | 第38-40页 |
| 4.4 格兰杰因果检验 | 第40-45页 |
| 4.5 VAR自回归模型的误差修正检验VEC | 第45-47页 |
| 4.6 VAR自回归模型脉冲响应分析 | 第47-48页 |
| 4.7 VAR自回归模型方差分解 | 第48-49页 |
| 4.8 本章小结 | 第49-51页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第51-53页 |
| 5.1 本文结论 | 第51-52页 |
| 5.2 政策建议 | 第52页 |
| 5.3 本文的不足 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
